财通证券_0531_期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略.pdf

财通证券_0531_期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略 本报告由财通证券研究所发布，于2018年5月31日发布，报告标题为“财通证券_0531_期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略”。本报告属于量化金融领域，主要介绍了RSI技术指标组合策略在期权交易中的应用。 报告中首先介绍了DMI指标的基本原理和组成部分，包括ADX和ADXR指标。在此基础上，报告讨论了DMI指标在期权交易中的应用，包括使用ADX和ADXR指标择时的策略性能分析。报告显示，DMI指标在2018年的市场环境下表现出色的稳定性和择时能力。 报告还介绍了RSI技术指标的应用，包括使用RSI作为交易信号的策略性能分析。报告显示，RSI信号效果十分稳定，测试结果显示，使用50ETF的RSI指标作为交易信号，利用期权进行多空交易，能够连续4年得到30%以上的年化收益。 此外，报告还讨论了将DMI指标与RSI技术指标组合的策略性能分析。报告显示，使用DMI指标与RSI技术指标组合的策略表现优异，收益稳定，回撤也能控制在可接受的范围内。在期权权利仓上交易策略收益，相比直接在50ETF上进行多空交易，策略表现有一定程度的提升，calmar比率达到了2.77。将信号用到期权义务仓上，发现策略收益进一步提升，年化收益率高达48%，Sharpe比率达到2.02。 报告最后还提醒了风险提示，包括策略在牛市趋势市中的表现最为出色，而在其他市场条件下表现相对平庸，以及策略回测均基于历史数据，未来市场变幻莫测，模型有实效的可能。 本报告的内容目录包括DMI简介、DMI指标用于期权交易、RSI作为交易信号、RSI与ADX指标组合、组合策略表现分析等部分。报告还包括多个图表，展示了不同策略的表现情况。 本报告为读者提供了详细的RSI技术指标组合策略分析，展示了该策略在期权交易中的应用和性能分析，为投资者和研究人员提供了有价值的参考。