ATR.zip_ATR_K._atr 算法


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ATR(Average True Range,平均真实波幅)是一种在金融交易中广泛使用的波动性指标,由J. Welles Wilder Jr.在1978年提出。它主要用于衡量市场的价格变动幅度,帮助交易者理解市场波动性和风险。ATR算法在交易策略中尤其重要,因为它可以帮助设定止损和止盈点,以及计算交易规模。 ATR算法的核心在于计算每个时间段(如日、小时或分钟)的价格变动范围。具体步骤如下: 1. **真实波幅(True Range, TR)计算**: - 如果当前周期内的最高价高于上一周期的最高价,且最低价低于上一周期的最低价,TR取最高价与最低价之差。 - 如果当前周期内有 gaps(价格跳空),即最高价低于上一周期的最低价,或最低价高于上一周期的最高价,TR取最高价与上一周期最低价之差或最低价与上一周期最高价之差中的较大值。 - 如果当前周期内没有超过上一周期的最高价或最低价,TR取上一周期的TR。 2. **平均真实波幅(Average True Range, ATR)计算**: - 对过去N个周期(通常N=14)的真实波幅求平均值,得到ATR值。新时期的ATR是前一时期ATR与当前TR的滑动平均,公式为:`New ATR = (Previous ATR * (Periods - 1) + Current TR) / Periods`。 ATR指标的使用方式多种多样,以下是一些常见的应用: 1. **风险管理**:ATR可作为止损点设置的基础,例如将止损设在当前价格的一定倍数的ATR值之外,以适应市场的正常波动。 2. **交易信号确认**:当ATR突然增大时,可能预示着市场趋势的转变或强烈的市场情绪,这可以作为入场或出场的信号。 3. **交易量调整**:根据ATR,交易者可以动态调整交易量,当ATR升高时增加交易量,降低时减少交易量,以匹配市场的波动性。 4. **相对强弱分析**:通过比较不同资产的ATR,可以了解哪个资产的波动性更高,对于寻求高波动性交易机会的投资者具有参考价值。 5. **趋势强度判断**:长时间的低ATR可能表示市场处于盘整阶段,而持续的高ATR可能表明强烈趋势的形成。 ATR算法是交易策略中一个非常实用的工具,它帮助交易者评估市场波动,制定更有效的风险管理策略,同时也可以辅助识别市场状态和交易机会。了解并正确运用ATR,对于提升交易决策的质量至关重要。在实际操作中,结合其他技术指标和基本面信息,可以进一步提高分析的准确性。

























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