ЦЕНА
Функция ЦЕНА возвращает стоимость ценных бумаг с периодической выплатой процентов на 100 $ выкупной (номинальной) стоимости.
ЦЕНА(исполнение; срок; годовой уровень; годовой доход; погашение; частота; дни-базис)
исполнение: значение даты/времени или строка даты, представляющие дату исполнения сделки, которая, как правило, наступает через один или несколько дней после даты сделки.
срок: значение даты/времени или строка даты, представляющие дату срока погашения ценных бумаг. Дата, определяемая аргументом срок, должна наступать позже даты, определяемой аргументом дата выпуска.
годовой уровень: числовое значение, представляющее процентную ставку купона или объявленную годовую процентную ставку, по которой определяются периодические выплаты процентов по ценной бумаге. Значение аргумента годовой уровень должно быть больше 0 и вводится в виде десятичной дроби (например, 0,08) или со знаком процента (например, 8 %).
годовой доход: числовое значение, представляющее годовой доход по ценной бумаге. Значение аргумента годовой доход должно быть больше 0 и вводится в виде десятичной дроби (например, 0,08) или со знаком процента (например, 8 %).
погашение: числовое значение, представляющее выкупную стоимость ценной бумаги при номинальной стоимости 100 $. Значение аргумента погашение вычисляется как выкупная стоимость / нарицательная стоимость * 100 и должно быть больше 0. Часто это значение равно 100, т. е. выкупная стоимость ценных бумаг равна их номинальной стоимости.
частота: значение перечислимого типа, указывающее количество выплат по купонам в год.
ежегодно (1): один платеж в год.
полугодичный (2): два платежа в год.
ежеквартально (4): четыре платежа в год.
дни-базис: необязательное значение перечислимого типа, которое указывает используемое при вычислениях количество дней в месяце и в году (соглашение о базовом количестве дней).
30/360 (0 или пропущено): 30 дней в месяце, 360 дней в году, используя метод NASD для дат, выпадающих на 31‑е число месяца.
фактически/фактически (1): фактическое количество дней в каждом месяце, фактическое количество дней в каждом году.
фактически/360 (2): фактическое количество дней в каждом месяце, 360 дней в году.
фактически/365 (3): фактическое количество дней в каждом месяце, 365 дней в году.
30Е/360 (4): 30 дней в месяце, 360 дней в году, используя европейский метод для дат, выпадающих на 31‑е число месяца.
Примечания
Валюта, отображаемая рядом с результатом выполнения этой функции, зависит от настроек, указанных в разделе «Язык и регион» (в Системных настройках в macOS 12 и более ранних версиях, в Системных настройках в macOS 13 и новее и в Настройках в iOS и iPadOS).
Пример |
|---|
Предположим, что Вы рассматриваете покупку гипотетической ценной бумаги. Дата исполнения покупки ценной бумаги — 1 мая 2009 г. (исполнение), дата 100-процентного погашения (погашение) — 30 июня 2015 г., проценты выплачиваются каждые полгода (частота) по годовой ставке 6,5 % (годовой уровень) на основе соглашения о базовом количестве дней «30/360» (дни-базис). Утверждается, что доходность бумаги составляет 5,25 % (годовой доход). =ЦЕНА("01/05/2009"; "30/06/2015"; 0,065; 0,0525; 100; 2; 0) возвращает приближенное значение 106,501107821594, представляющее цену при нарицательной стоимости 100 $ и объявленной доходности. Обратите внимание, что обычно, если доходность ценной бумаги ниже процентной ставки купона, ее рыночная стоимость выше ее выкупной стоимости. |