1. 
套利交易中模拟误差产生的原因有______。

2. 
在计算买卖期货合约数的公式中，当______已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。

3. 
世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数是______。

4. 
关于无套利区间，正确的是______。

5. 
无套利区间的上下界幅宽主要是由______所决定的。

6. 
根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为______。

7. 
股票期货交易提供了一种相对便宜、方便和有效的替代及补充股票交易的工具，是一种更灵活、更简便的______的创新产品。

8. 
下列哪些情况下，市场一定趋向坚挺?______

9. 
不同股票指数的区别主要在于______。

10. 
下列关于日经225指数的说法，正确的是______。

11. 
系统性风险可以细分为______。

12. 
股指期货与股票交易的区别包括______。

13. 
下列关于沪深300股指期货合约，正确的是______。

14. 
如果当前时间是2011年6月8日，那么期货市场上有4个沪深300股指期货合约在交易，下列表示正确的是______。

15. 
沪深300股票指数的编制技术包括______。

16. 
沪深300股指期货的交易指令包括______。

17. 
股指期货投资者适当性制度的要点包括______。

18. 
下列说法正确的是______。

19. 
分析股指期货价格走势的方法一般有______。

20. 
沪深300股票指数成分股的选取标准包括______。

1. 
某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，距到期还有3个月，现在市场的实际利率为8%，该存款凭证现在的价格是______。

2. 
假设用于CBOT 30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付______来购入该债券。

3. 
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要______。

4. 
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，______。