1. 
下列关于金融期货特点的说法，不正确的是(    )。

2. 
若30年期美国国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为(    )美元。

3. 
世界上最重要的外汇期货交易场所是(    )。

4. 
在股票指数期货中，交易所通过(    )大小的规定不同，可以达到有效控制合约价值大小的目的。

5. 
股票期货是以(    )为标的物的期货合约。

6. 
如果欧洲某公司预计将子3个月后收到1 000万欧元，并打算将其投资子3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过(    )进行套期保值。

7. 
最早开设外汇期货交易的交易所是(    )。

8. 
芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货的合约规格为 (    )美元×标准普尔500期货价格。

9. 
中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是(    )。

10. 
2007年，全球期货(期权)交易量中，所占比重最大的是(    )。

11. 
若某投资者想为总价值为1 000万元、β系数为15的投资组合进行套期保值，此时期货指数为2 780点，乘数为50元/点，那么该投资者需要卖出期货合约(    )份。

12. 
外汇期货市场(    )的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。

13. 
某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、 B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨。则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约(    )份。

14. 
买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为(    )港元。

15. 
某投资者做恒生指数期货投资，22 500点时买入3份，22 800点时全部卖出，合约乘数为50港元/点。则盈亏情况为(    )。

16. 
下列不属于金融期货的是(    )。

17. 
面值为1 000000美元的3个月期国债，当成交指数为94.85时，意味着以(    )美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化(    )美元。

18. 
目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是(    )。

19. 
2007年，全球期货(期权)交易中，股指期货(期权)成交量所占的比重约为(    )。

20. 
2007年，在全球期货(期权)交易量中，外汇品种所占的比重最接近(    )。

21. 
在外汇风险中，由于外汇汇率发生波动而引起跨国企业未来收益变化的潜在风险是(    )。

22. 
当成交指数为95.28时，1 000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是(    )。

23. 
沪深300现货指数的最小变动量是0.01点，沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元/点，则一份合约的最小变动金额是 (    )元。

24. 
我国某出口商预期6个月后将获得出口货款500万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元(    )。

25. 
在美国首度采用现金交割的期货合约是(    )。

1. 
下列关于利率期货合约的说法，正确的有(    )。

2. 
套利交易中模拟误差产生的原因有(    )。

3. 
某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有(    )。

4. 
股票期货的优点包括(    )。

5. 
金融期货中逼仓行情难以发生的原因是(    )。

6. 
接上题，假设借贷利率差为1%，期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的有(    )。

7. 
下列关于期货合约价值的说法，正确的有(    )。

8. 
下列期货交易所中，主要从事短期利率期货交易的有(    )。

9. 
外汇期货交易量较小的原因主要有(    )。

10. 
下列关于利率期货套期保值交易的说法，正确的有(    )。

11. 
《中华人民共和国外汇管理条例》规定的外汇范围包括(    )。

12. 
利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑(    )，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

13. 
下列关于股票市场风险与股指期货的说法，正确的有(    )。

14. 
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1 000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。 6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(    )。

15. 
下列关于标准普尔500指数的说法，正确的有(    )。

16. 
下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有(    )。

17. 
外汇风险按其内容不同，大致可分为(    )。

18. 
下列关于国债期货的说法，正确的有(    )。

19. 
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日， 4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为 4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，    则下列说法正确的有(    )。

20. 
下列关于沪深300指数的说法，正确的有(    )。

21. 
货币市场利率工具主要包括(    )。

1. 
堪萨斯市交易所最先开始了股指期货合约交易。    (    )

2. 
在直接标价法下，本国货币的数额固定不变，外国货币的数额随着本国货币或外国货币币值的变化而变化。    (    )

3. 
目前，我国的个人外汇买卖采用欧元标价法。    (    )

4. 
中长期国债通常采用贴现方式发行。    (    )

5. 
芝加哥商业交易所是美国最大的交易中长期国债期货的交易所。    (    )

6. 
中长期国债期货采用指数报价法。    (    )

7. 
在中长期国债的交割中，最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。    (    )

8. 
在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。 (    )

9. 
交易成本中，借贷利率差成本与持有期的长度无关。  (    )

10. 
无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。    (    )

11. 
外汇期货是金融期货(期权)中交易量最小的品种。(    )

12. 
股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。    (    )

13. 
沪深300股指期货以当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。    (    )

14. 
股指期货的空头套期保值交易，是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险，通过买入股指期货的操作，建立盈亏冲抵机制。    (    )

15. 
动态的外汇是指把一国货币兑换为另一国货币以清偿国际间债务的金融活动。    (    )

16. 
期货交易中，设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。    (    )

1. 
假设实际沪深300期指是2 400点，理论指数是2 250点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为6%，若3个月后期货交割价为2 600点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是(    )元。

2. 
假定投资者6月份有300万资金，拟买入A、B、C三种股票，每种股票投资100万，如果6月份相应的期货指数为 1 500点，每点100元，三种股票的 β系数分别为3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约(    )份。