4. 
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为(    )。

5. 
某银行2006年初次级类贷款余额为1 000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为(    )。

6. 
在法人客户评级模型中，RiskCalc模型(    )。

7. 
在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为(    )亿元。

8. 
某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为 4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为(    )。

11. 
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是(    )。

12. 
Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(    )。

13. 
某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2006年速动比率为(    )。

14. 
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法(    )。

15. 
某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为 (    )亿元。
   A．200
   B．400
   C 600
   D．800

16. 
在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于(    )。

17. 
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是(    )。

18. 
某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，主营业务收入10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为(    )亿元人民币。

19. 
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(    )。

20. 
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(    )。

21. 
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是(     )。

22. 
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是(    )。

23. 
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从 (    )分布。

24. 
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，(    )对违约损失率的影响贡献度最高。

25. 
某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%， 2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为(    )。

26. 
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是(    )。

27. 
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括(    )。

28. 
下列不属于经营绩效类指标的是(    )。

29. 
新发生不良贷款的内部原因不包括(    )。

30. 
某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(    )亿元。

31. 
按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是(    )。

32. 
客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是(    )。

33. 
某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为80007元， 2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为(    )天。

34. 
下列关子授信审批的说法，不正确的是(    )。

35. 
符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是(    )。

36. 
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为(    )。

37. 
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予(    )的风险权重。

38. 
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是(    )。

39. 
某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为(    )。

40. 
ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是(    )。

45. 
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(    )。

46. 
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为(    )。

47. 
下列关于内部评级法的说法，不正确的是(    )。

48. 
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(    )。

49. 
利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是(    )。

50. 
下列关于客户信用评级的说法，不正确的是(    )。

51. 
某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率(    )。

52. 
下列不属于审慎经营类指标的是(    )。

53. 
《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为(    )。

54. 
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、(    )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

55. 
下列关于信用风险监测的说法，正确的是(    )。

56. 
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(    )。

57. 
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(    )。

58. 
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和 0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(    )。

59. 
商业银行不能通过(    )的途径了解个人借款人的资信状况。

60. 
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中 (    )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

61. 
下列关子客户风险外生变量的说法，不正确的是(    )。

62. 
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为(    )。

1. 
下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。(N/A表示无信息。)

2. 
根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约(    )。

3. 
贷款重组应当注意的事项包括(    )。

4. 
下列方法中，(    )被应用于违约风险区分能力的验证。

5. 
衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括(    )。

6. 
Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括(    )。

7. 
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有(    )。

8. 
下列关于风险预警方法的说法中，正确的有(    )。

9. 
银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括(    )。

10. 
组合层面的风险识别应当关注(    )。

11. 
下列方法中，(    )被应用于违约概率预测准确性的验证 (校正)。

12. 
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测(    )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

13. 
下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围(    )。

14. 
《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括(    )。

15. 
新发生不良贷款的外部原因包括(    )。

16. 
审慎经营类指标包括(    )。

17. 
常用的信用衍生工具包括(    )。

1. 
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。    (    )

2. 
在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在。各个维度的分配。    (    )

3. 
同受国家控制的企业必为关联方。    (    )

4. 
商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。    (    )

5. 
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。    (    )

6. 
根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。    (    )

7. 
申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。    (    )

8. 
实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。    (    )

9. 
质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。    (    )

10. 
验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。    (    )

11. 
一个债务人只能拥有一个债项评级。    (    )

12. 
债项评级在本质上等同于贷款分类。    (    )

13. 
如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。    (    )

14. 
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。    (    )

15. 
情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。 (    )

16. 
传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。        (    )

17. 
在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。    (    )

18. 
商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。 (    )

19. 
违约概率是事后检验的结果。    (    )

20. 
银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 (    )

21. 
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。    (    )

22. 
信用风险具有明显的系统性风险特征。    (    )

23. 
贷款五级分类主要用于贷前审批。    (    )

24. 
某国政府强制部分企业停产，致使这些企业无法偿还他国企业欠款的风险是国家风险的一种。    (    )

25. 
个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。    (    )

26. 
一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。    (    )