银行业从业人员资格考试风险管理-77
(总分100, 做题时间90分钟)
一、单选题
1.
下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。A 保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具
B 对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C 目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D 商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险
2.
根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。A 持有待售类资产
B 持有到期的投资
C 贷款
D 应收款
3.
下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。A 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C 在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D 长期次级债务不能计入附属资本
4.
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。A 交易和销售对应的β值为8%
B 商业银行业务对应的β值为12%
C 支付和结算对应的β值为15%
D 公司金融对应的β值为18%
5.
下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。A 风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B 制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C 风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D 风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴
6.
下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。A 存货周转率变小
B 显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C 流动资产比例大幅下降
D 业务性质变化
7.
下列关于留置的说法，不正确的是( )。A 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
8.
商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。A 15%
B 30%
C 50%
D 80%
9.
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B 客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
10.
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。A 3.50%
B 3.59%
C 3.69%
D 6.00%
11.
已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( )。A a＞b＞c
B a＞c＞b
C c＞a＞b
D b＞a＞c
12.
根据ERM框架，三个维度分别是指( )。A 企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B 企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C 企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D 全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
13.
下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。A 银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B 信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C 市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D 市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
14.
信用风险监管指标不包括( )。A 不良资产率
B 不良贷款率
C 单一客户授信集中度
D 存贷款比例
15.
按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。A 在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B 无法出售的贷款
C 可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D 商业银行可出售的贷款组合
16.
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。A 置信水平采用99%的双尾置信区间
B 持有期为10个营业日
C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D 至少每3个月更新一次数据
17.
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层而。A 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
18.
商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A 安全性
B 流动性
C 收益性
D 风险性
19.
风险管理的最基本要求是( )。A 适时、准确地识别风险
B 准确、详细地计量风险
C 适时、完整地监测风险
D 迅速、有效地控制风险
20.
在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=
÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为( )。A B C D
21.
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A 大于
B 小于
C 等于
D 以上都不对
22.
股市上升，最可能会给银行造成( )。A 信用风险
B 操作风险
C 声誉风险
D 流动性风险
23.
操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。A 流程分析法
B 德尔菲法
C 引导会议法
D 随机法
24.
风险水平类指标不包括( )。A 核心负债比率
B 预期损失率
C 关注类贷款迁徙率
D 不良贷款拨备覆盖率
25.
客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。A 偿债能力和偿债意愿，违约风险
B 盈利能力和偿债能力，违约风险
C 收入水平和资产质量，流动风险
D 偿债能力和偿债意愿，流动风险
26.
某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。A 2.53%
B 2.16%
C 2.15%
D 1.78%
27.
进行( )保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A 情景分析
B 压力测试
C 融资渠道管理
D 应急计划
28.
在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。A 敏感性分析
B 专家的情景分析
C 基本指标法
D 标准法
29.
下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。A 流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B 流动性比例不得低于25%
C 核心负债比率不得低于60%
D 人民币超额准备金率不得低于5%
30.
假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。A 12.5
B 10
C 2.5
D 1.25
31.
( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A 董事会
B 高级管理层
C 监事会
D 风险管理总监
32.
下列指标计算公式中，不正确的是( )。A 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%
B 预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%
C 单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100%
D 贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额
33.
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)A 3.92
B 1.96
C -3.92
D -1.96
34.
下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。A 战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手
B 经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C 战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D 最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案
35.
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。A 3.6
B 36
C 2.4
D 24
36.
下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。A 商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B 按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C 未分配利润属于核心资本
D 少数股权属于附属资本
37.
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。A 现金流分析
B 久期分析法
C 缺口分析法
D 情景分析
38.
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。A 这两笔贷款的信用风险是不相关的
B 这两笔贷款的信用风险是负相关的
C 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D 这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
39.
商业银行最高风险管理、决策机构是( )。A 董事会
B 监事会
C 风险管理部门
D 财务控制部门
40.
假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。A 3
B 0.33
C 0.75
D 0.25
41.
现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。A (现金头寸+应收存款)÷总资产
B 现金头寸÷总资产
C 现金头寸÷总负债
D (现金头寸+应收存款)÷总负债
42.
下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。A 市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B 市场风险具有明显的非系统性特征
C 市场风险与其他风险相比，容易计量
D 银行表内外都存在市场风险
43.
下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。A 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
44.
测量银行流动性状况的指标包括( )。A 现金头寸指标
B 核心存款比例
C 贷款总额与总资产的比率
D 以上都是
45.
下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。A 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B 信用评分模型对金融数据的要求比较高
C 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
46.
不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。A (一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)
B (一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C (一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D (一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)
47.
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。A 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C 资产的久期越长，资产的利率风险越大
D 负债的久期越长，负债的利率风险越大
48.
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。A 较大
B 一样
C 较小
D 无法确定
49.
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A Altman的Z计分模型
B Risk Calc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
50.
某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。A 1.33%
B 2.33%
C 3.00%
D 3.67%
51.
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。A 140
B 150
C 120
D 230
52.
外汇结构性风险来源于( )。A 自营外汇买卖
B 代客外汇买卖
C 远期外汇买卖
D 银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
53.
下列情况会引发基准风险的是( )。A 利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
B 利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
C 利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
D 利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
54.
下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。A 高管欺诈属于可降低的风险
B 交易差错和记账差错属于可规避的风险
C 火灾和抢劫属于可规避的风险
D 改变市场定位属于可规避风险
55.
下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。A 企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B 企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C 对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D 对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
56.
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C 不能计量非交易业务中的市场风险
D 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
57.
以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 ①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”；
②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户；
③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户；
④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)；
⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级；
⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级；
⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。
A ①⑤④⑥⑦②③
B ①⑤⑥⑦③②④
C ①④⑥⑤⑦③②
D ①④⑦②③⑤⑥
58.
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C 资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D 期限调整随期限增加而调整幅度增大
59.
某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于( )。A 综合评级1级
B 综合评级2级
C 综合评级3级
D 综合评级4级
60.
关于操作风险报告的说法，正确的是( )。A 不能使用外部人员撰写的报告
B 除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层
C 内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理
D 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门
61.
监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。A 风险识别和评估评价
B 风险规避评价
C 监督与纠正评价
D 信息交流与反馈评价
62.
商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是( )。A 行业净资产收益率
B 资本积累率
C 行业盈亏系数
D 行业产品产销率
63.
声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。A 外部审计和非现场检查
B 内部审计和非现场检查
C 外部审计和现场检查
D 内部审计和现场检查
64.
风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A 发现、计算、监管和防范风险
B 识别、计量、监测和控制风险
C 发现、计量、监管和控制风险
D 识别、计算、监测和防范风险
65.
用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A 2
B 3
C 4
D 5
66.
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。
B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C 转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
67.
下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。A 行业盈亏系数
B 行业产品产销率
C 行业销售利润率
D 行业资本积累率
68.
与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A 财务报表真实性较好
B 连环担保普遍
C 风险识别难度大
D 贷后监督难度大
69.
《金融违法行为处罚办法》属于( )。A 法律
B 行政法规
C 部门规章
D “指引”
70.
下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。A 经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%
B 最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%
C 存贷款比例不得超过75%
D 存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额
71.
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。A (1.8750，1.9250)
B (1.8000，2.0000)
C (1.8500，1.9500)
D (1.8250，1.9750)
72.
自我评估法有助于( )。A 识别银行日常经营存在的风险点
B 员工绩效考核
C 简化管理流程
D 计算损失金额和发生概率
73.
下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。A 只有违约才能导致信用风险
B 相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C 信用风险范围不仅限于贷款业务
D 信息不对称可以引发信用风险
74.
( )准入是银行监管的首要环节。A 市场
B 机构
C 业务
D 高级管理人员
75.
下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。A 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
76.
下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。A 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B 先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
C 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
77.
融资缺口等于( )。A 贷款平均额-存款平均额
B 核心贷款平均额-存款平均额
C 贷款平均额-核心存款平均额
D 核心贷款平均额-核心存款平均额
78.
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A 债券A的久期大于债券B的久期
B 债券A的久期小于债券B的久期
C 债券A的久期等于债券B的久期
D 无法确定债券A和B的久期大小
79.
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。A 加强
B 减弱
C 不变
D 无法确定
80.
商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。A 难以准确反映流动性状况
B 对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低
C 现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
D 现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况
81.
2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=( )引发的风险。A 人员因素
B 系统缺陷
C 内部流程
D 外部事件
82.
下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。A 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C 业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D 一些关键过程和核心业务不应外包出去
83.
通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。A 战术、宏观和全局
B 战略、战术和全局
C 战术、宏观和微观
D 战略、宏观和微观
84.
商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。A 资本金管理和负债管理
B 资产管理和负债管理
C 绩效考核和风险管理
D 流动性管理和绩效考核
85.
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。A 借款人管理层因素
B 借款人的生产经营状况
C 借款人所在行业因素
D 宏观经济因素
86.
下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。A 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B 根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
87.
目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。A 减少营业网点
B 强化声誉风险管理培训
C 确保及时处理投诉和批评
D 从投诉和批评中积累早期预警经验
88.
目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。A 采用精确的定量分析方法
B 推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C 按照风险大小，采取抓大放小的原则
D 采取平等原则对待所有风险
89.
根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。A 10
B 20
C 5
D 17
90.
在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。A 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B 办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C 某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D 银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
二、多选题
1.
根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。A 不应集中于同一业务
B 不应集中于同一性质借款人
C 不应集中于同一国家借款人
D 可以与其他商业银行组成银团贷款
E 应当使自己的授信对象多样化
2.
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。A 自身业务性质、规模和复杂程度
B 业务经营部门的过往业绩
C 工作人员的专业水平和经验
D 能够承担的市场风险水平
E 定价、估值和市场风险计量系统
3.
商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。A 贷款
B 可交易资产
C 衍生产品
D 信用证
E 抵押
4.
有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。A 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
B 监钡0对合同条款的遵守情况
C 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
D 识别贷款组合的信用风险
E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
5.
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。A 支付和结算
B 资产管理
C 公司金融
D 贷款
E 零售银行业务
6.
个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。A 违约风险的大小
B 开户后给商业银行带来潜在收益
C 破产风险的大小
D 坏账风险的大小
E 风险偏好
7.
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )。A 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C RA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本
D 使银行不再注重盈利性
E 放弃了股东价值最大化的目标
8.
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。A 债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)
B 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
D 银行停止对债务人贷款计息
E 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
9.
影响期权价值的主要因素包括( )。A 标的资产的市场价格
B 期权的执行价格
C 期权的到期期限
D 标的资产价格的波动率、货币利率
E 标的资产历史平均收益率
10.
贷款重组可以采取的措施有( )。A 减少贷款额度
B 调整贷款利率
C 增加控制措施
D 调整信贷产品
E 调整信贷业务的期限
11.
下列关于资本作用的说法，正确的有( )。A 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一
B 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的
12.
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率
13.
下列有关关联交易的说法，正确的有( )。A 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
B 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
D 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
14.
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。A 借款人虚假购房，身份和住址不明
B 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
15.
缺口分析的局限性包括( )。A 计算复杂，应用不便
B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E 只能反映利率变动的短期影响
16.
商业银行进行贷款转让的目的有( )。A 转移信用风险
B 增加收益
C 实现资产单一化
D 提高经济资本配置效率
E 集中风险
17.
下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有( )。A 这些验证是监管部门的责任
B 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C 对于不同银行应该采用统一的方法
D 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
18.
商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。A 在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B 意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况
C 意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平
D 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
E 意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位
19.
根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。A 关注类贷款
B 次级类贷款
C 可疑类贷款
D 损失类贷款
E 不良贷款
20.
影响违约损失率的主要因素包括( )。A 清偿优先性
B 抵押品
C 借款企业的资本结构
D 公司所在行业
E 当前经济处于繁荣还是萧条
21.
违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。A 违约是针对客户的，不良是针对款项的
B 一般来说，不良率高于违约概率
C 违约借款人的正常资产容易变成不良资产
D 不良是违约的判断标准
E 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标
22.
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有( )。A 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
23.
下列关于信用价差的说法，正确的有( )。A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率
B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D 信用价差增加表明贷款信用状况改善
E 信用价差减少表明贷款信用状况改善
24.
信用风险报告的职责有( )。A 应实施并支持一致的风险语言/术语
B 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C 传递商业银行的风险容忍度
D 传递银行的风险偏好
E 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
25.
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 价格核准能力
D 模型创建能力
E 系统开发/集成能力
26.
下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。A 由邓肯·威尔逊开发
B 用于分析检验损失事件与风险诱因
C 是定性分析
D 运用了VAR技术对操作风险进行计量
E 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
27.
柜台业务主要操作风险成因包括( )。A 轻视柜台业务内控管理和风险防范
B 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
C 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识
D 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感
E 客户监管难度大
28.
目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。A 基本指标法
B 记分卡法
C 损失分布法
D 标准法
E 内部衡量法
29.
下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D 任何情况下都不允许超过组合限额
E 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
30.
根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。A 财务报表风险
B 经营管理状况
C 资产管理状况
D 负债管理状况
E 领导后备力量
31.
贷款定价通常由( )等因素决定。A 资本成本
B 经营成本
C 风险成本
D 债务成本
E 股权成本
32.
下列关于RAROC的说法，正确的有( )。A RARDC=税后净利润÷账面资本
B RAROC=税后净利润÷经济资本
C RAROC是经风险调整的收益率
D RAROC是未经风险调整的收益率
E RAROC=税后净利润-资本成本
33.
以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。A 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C 制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
D 制订风险集中限额，监测日常遵守的情况
E 以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
34.
建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。A 风险管理部门是财务部门的辅助机构
B 风险管理部门必须具备高度独立性
C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
35.
现场检查的重点内容有( )。A 市场风险敏感度
B 业务经营的合法合规性
C 资产质量
D 管理水平和内部控制
E 风险状况和资本充足性
36.
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。A 厌恶风险
B 偏好收益
C 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D 偏好风险
E 风险中性
37.
常用的风险识别方法有( )。A 专家调查列举法
B 高级计量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作风险清单
38.
在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。A 黄金
B 美元现金
C 我国商业银行发行的债券
D 评级为AA的国家发行的债券
E 银行存单
39.
一般来说，收益率曲线( )。A 形状反映了长短期收益率之间的关系
B 是市场对当前经济状况的判断
C 是对未来经济增长预期的结果
D 是对未来通货膨胀预期的结果
E 是对未来资本回报率预期的结果
40.
全面风险管理要素包括( )。A 事件识别
B 风险评估
C 控制活动
D 内部环境
E 信息和交流
三、判断题
1.
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 ( )正确 错误
2.
商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。 ( )正确 错误
3.
由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( )正确 错误
4.
银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。 ( )正确 错误
5.
使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )正确 错误
6.
欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。 ( )正确 错误
7.
情景分析是一种单因素分析方法。 ( )正确 错误
8.
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。 ( )正确 错误
9.
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 ( )正确 错误
10.
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 ( )正确 错误
11.
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。 ( )正确 错误
12.
流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。 ( )正确 错误
13.
在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。 ( )正确 错误
14.
在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。 ( )正确 错误
15.
2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。( )正确 错误
答题卡