银行业从业人员资格考试风险管理-78
A RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
B RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失
C RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益
D RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益
A 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C 战略目标决定了实现路径
D 各家商业银行的战略目标应当是一致的
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险规避
D 风险隐藏
A 0.05%
B 0.04%
C 0.03%
D 0.02%
A 董事会负责执行风险管理政策,制订风险管理的程序和操作规程
B 高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任
C 风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D 风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
A 1333%
B 16.67%
C 30.00%
D 8333%
A 20%
B 26%
C 53%
D 56%
A 监管资本,高级风险量化
B 经济资本,高级风险量化
C 会计资本,风险定性分析
D 注册资本,风险定性分析
A 信用风险监测是一个静态的过程
B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C 当风险产生后进行事后处理,比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
A 100%
B 80%
C 75%
D 50%
A 基本面指标和财务指标
B 财务指标和财务指标
C 基本面指标和基本面指标
D 财务指标和基本面指标
A 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C 在进行信贷决策时,商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D 在进行信贷决策时,应当考虑衍生交易工具的信用风险
A 客户评级必须针对客户的违约风险,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B 债项违约损失程度,预期损失
C 每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率
D 时间维度,空间维度
A 2.5
B 0.8
C 2.0
D 1.6
A 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D 是信用风险损失分布的方差
A 25.0%
B 20.0%
C 21.0%
D 22.0%
A 不适用于非上市公司
B 运用Logit/Prohit回归技术预测客户的违约概率
C 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
A 违约风险仅针对个人而言,不针对企业
B 结算风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C 信用风险具有明显的系统性风险特征
D 与市场风险相比,信用风险的观察数据多,且容易获得
A 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间韵相关程度
D 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
概率 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
收益率 | 50% | 15% | -10% | 25% | 40% |
A 18.25%
B 27.25%
C 11.25%
D 11.75%
A 从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式
B 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C 从基层业务单位到高级管理层,再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会,再到高级管理层的三级管理方式
A 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制
B 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C 20世纪60年代以前,商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D 1988年《巴塞尔资本协议》的出台,标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
A 0.09
B 0.08
C 0.07
D 0.06
A 一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度
B 对单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业
C 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D 授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
A 68%
B 95%
C 32%
D 50%
A 0.3
B 0.6
C 0.09
D 0.15
A 0.02%,0.04%
B 0.03%,0.03%
C 0.02%,0.03%
D 0.03%,0.04%
A 每月参照市场定价
B 每日参照市场定价
C 每日财务报表定价
D 每月财务报表定价
A 5Cs系统
B 5Ps系统
C CAMELs分析系统
D 51ts系统
A 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B 风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C 风险转移只能降低非系统性风险
D 风险规避可分为保险规避和非保险规避
A 为6.0%
B 为8.0%
C 为8.5%
D 因数据不足无法计算
A 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C 内部控制的健全性和有效性
D 适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
A 清偿优先性等产品因素
B 宏观经济环境因素
C 行业性因素
D 企业资本结构因素
A 金融损失和财务损失
B 正常损失和非正常损失
C 实际损失和理论损失
D 经济损失和会计损失
A 查询人民银行个人信用信息基础数据库
B 查询税务部门个人客户信用记录
C 从其他银行购买客户借款记录
D 查询海关部门个人客户信用记录
A 提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法
B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
A 违反贷款“三查”制度
B 地方政府行政干预
C 违反贷款授权授信规定
D 银行员工违法
A 经济资本也就是账面资本
B 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C 经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
A 133%
B 1.74%
C 2.00%
D 3.08%
A 操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B 操作风险具有非营利性,它并不能为商业银行带来盈利
C 对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D 操作风险具有相对独立性,不会引发市场风险和信用风险
A 相对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D 百分比收益率衡量了绝对收益
A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
A 风险是收益的概率分布
B 风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础
C 损失是一个事前概念,风险是一个事后概念
D 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但并不等同于损失本身
A 5.00%
B 4.00%
C 3.33%
D 3.000%
K | 1 | 4 | 10 |
P | 20% | 40% | 40% |
A 5.8
B 6.0
C 4.0
D 4.8
A 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源
B 信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中
C 对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计
D 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
A 标准法
B 基本指标法
C 内部模型法
D 高级计量法
A 成本收入比
B 资本充足率
C 大额风险集中度
D 不良贷款拨备覆盖率
A 概率描述的是偶然事件,是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B 不确定性事件是指,在相同的条件下重复一个行为或试验,所出现的结果有多种,但具体是哪种结果事前不可预知
C 确定性事件是指,在不同的条件下重复同一行为或试验,出现的结果也是相同的
D 在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
A 880
B 1375
C 1100
D 1000
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约风险暴露
D 期限
A 息税前利润/总资产
B 销售额/总资产
C 留存收益/总资产
D 股票市场价值/债务账面价值
A 过分依赖于外部评级
B 没有考虑到不同资产间的相关性
C 对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重,缺乏敏感性
D 与1988年《巴塞尔资本协议》相比,提高了信贷资产的风险敏感性
A 0.630
B 0.072
C 0.127
D 0.056
Y | 1 | 4 |
P | 60% | 40% |
A 2.76
B 2.16
C 4.06
D 4.68
A 总资产净回报率
B 资本充足率
C 股本净回报率
D 成本收入比
A 可以分为初级法和高级法两种
B 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
A CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
A 失误树分析方法
B 资产财务状况分析法
C 制作风险清单
D 情景分析法
A CreditMetrics模型
B Credit Ponfolio view模型
C Credit Risk+模型
D Credit Monitor模型
A 200
B 400
C 600
D 800
A 集中型风险管理部门更适合于规模庞大,资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
B 集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素
C 分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能
D 分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息
A 净资产负债率
B 流动比率
C 管理层素质
D 现金比率
A (1%,3%)
B (0,4%)
C (1.99%,2.01%)
D (1.98%,2.02%)
A 正态
B 均匀
C 泊松
D 指数
A 信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B 对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源
C 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D 交易对手信用评级的下降不属于信用风险
A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C 在国际金融活动中,个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的控制范围
A 10%
B 10.4%
C 9.5%
D 3.5%
A 3.00%
B 3.11%
C 333%
D 3.58%
A 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险
B 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
A 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C 若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值
D 若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
A 违约客户累计百分比
B 违约客户数量
C 未违约客户累计百分比
D 未违约客户数量
A 市场风险具有明显的非系统风险特征
B 国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场,以降低所承担的风险
C 操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D 在商业银行面临的市场风险中,利率风险尤为重要
A 资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性
B 负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C 资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制
D 全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
A 利率风险
B 股票风险
C 商品风险
D 汇率风险
A 1.25
B 0.94
C 0.63
D 1
A 确定型随机变量和不确定型随机变量
B 跳跃型随机变量和连贯型随机变量
C 离散型随机变量和跳跃型随机变量
D 离散型随机变量和连续型随机变量
A 流动资产÷总资产
B 流动资产÷流动负债
C (流动资产-流动负债)÷总资产
D 流动负债÷总资产
A 19.8
B 18.0
C 16.0
D 22.5
A 每日股票价格
B 每日股票指数
C 股票价格每日变动值
D 股票价格每日收益率
A 6
B 4
C 8
D 2
A 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B 公司治理应当维护股东的权利,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C 如果股东权利受到损害,他们应有机会得到有效补偿
D 治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
A 20.0%
B 60.0%
C 75.0%
D 100.0%
A 评价主体是商业银行
B 评价目标是客户违约风险
C 评价结果是信用等级和违约概率
D 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
A 流动性
B 操作
C 法律
D 战略
A 黑色预警法
B 红色预警法
C 指数预警法
D 统计预警法
A 风险分散
B 风险转移
C 风险对冲
D 风险规避
A 对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法
B 对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法
C 对企业客户和个人客户都采用评级方法
D 对企业客户和个人客户都采用评分方法
A 必须具备高度独立性
B 具有完全的风险管理策略执行权
C 风险管理部门又称风险管理委员会
D 核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
A 远期外汇合约
B 外汇期货合约
C 未到交割日的现货合约
D 已到交割日但尚未结算的现货合约
E 外汇期权合约
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约风险暴露
D 违约原因
E 期限
A 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E 为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
A 开发风险计量模型
B 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E 调整高风险授信限额
A 均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C 零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E VAR只用做市场风险计量与监控
两类暴露 | 内部评级法 |
公司、主权及商业银行暴露
A | 内部评级法初级法(C) |
内部评级法高级法(D) | |
零售暴露 B | N/A |