1. 
银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

2. 
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。

3. 
一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。

4. 
银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。

5. 
情景分析是一种单因素分析方法。

6. 
2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。

7. 
资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

8. 
累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。

9. 
个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

10. 
一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。

11. 
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。

12. 
申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表
等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。

13. 
如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。

14. 
如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。

15. 
中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。

16. 
最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。

17. 
利率风险敏感度＝利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100 %。

18. 
对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。

19. 
流动性资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。

20. 
《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。

21. 
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是（     ）。

22. 
下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（     ）。

23. 
RAROC的公式衡量的是（     ）的使用效益。

24. 
商业银行的风险暴露分类不包括（     ）。

25. 
一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取（     ）的风险管理措施。

26. 
（     ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

27. 
对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（     ）。

28. 
商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（     ）。

29. 
商业银行的（     ）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

30. 
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（     ）。

31. 
《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于________，其中核心资本充足率不得低于________。

32. 
下列属于外资银行流动性监管指标的是（     ）。

33. 
现代商业银行的财务控制部门通常采取（     ）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

34. 
下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（     ）。

35. 
贷款组合的信用风险（    ）。

36. 
我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（    ）。

37. 
承担商业银行风险管理的最终责任的机构是（     ）。

38. 
商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（     ）。

39. 
在经济转型、机构变革的环境中，（     ）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

40. 
以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（      ）。

41. 
投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述（     ）和流动性风险的关系。

42. 
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（     ）。

43. 
高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（     ）。

44. 
如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于（     ）。

45. 
某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为（     ）。

46. 
商业银行对客户进行财务分析的目的是（     ）。

47. 
如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为（     ）。

48. 
A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为（     ）。

49. 
A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末
总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为（     ）。

50. 
商业银行的核心竞争力是（     ）。

51. 
在法人客户评级模型中，（     ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

52. 
在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（     ）。

53. 
商业银行公司治理的核心是（     ）。

54. 
关联交易是指发生在集团内（     ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。

55. 
客户信用评级的发展过程是（     ）。

56. 
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（     ）。

57. 
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（     ）。

58. 
以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（     ）。

59. 
下列关于公允价值的说法，不正确的是（     ）。

60. 
某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为（     ）。

61. 
若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为（     ）。

62. 
不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是（     ）。

63. 
A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元
，则表明该银行的资产组合（     ）。

64. 
巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（     ）。

65. 
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（     ）。

66. 
下列（     ）不是健康风险文化的内容。

67. 
信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括（     ）。

68. 
（     ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

69. 
假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则
用短边法计算的总敞口头寸为（     ）。

70. 
商业银行采用高级风险量化技术会面临（     ）。

71. 
针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（     ）。

72. 
（     ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

73. 
实施风险管理的首要步骤是（     ）。

74. 
对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予（     ）的风险权重。

75. 
巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为（     ）个营业日。

76. 
在正常的市场条件下，市场风险报告通常（     ）向高级管理层报告一次。

77. 
商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（     ）。

78. 
对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（     ）。

79. 
商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是（     ）。

80. 
以下不属于银行认可的质押品的是（     ）。

81. 
国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的（     ）。

82. 
在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是（     ）。

83. 
中国银监会规定交易账户总头寸高于表内外总资产的_________或_________超过亿元的商业银行，须计提市场风险资本。

84. 
髙级计量法（AMA）是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通
过（     ）计算监管资本要求。

85. 
操作风险评估通常从（     ）两个角度开展。

86. 
商业银行（     ）负责本行资本充足率的信息披露。

87. 
（     ）通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素。

88. 
A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于（     ）。

89. 
（     ）是市场约束的核心。

90. 
按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是（     ）。

91. 
关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（     ）。

92. 
下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（    ）。

93. 
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（     ）。

94. 
负债流动性应当从________和________两个角度进行深入分析。

95. 
当久期缺口为（     ）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

96. 
作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的（     ）应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。

97. 
统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在（     ）年以上。

98. 
风险偏好和风险战略应由（     ）审批。

99. 
商业银行可将核心存款的（     ）投入流动资产。

100. 
下列属于战略风险识别中观层面内容的是（     ）。

101. 
下列方法中，（     ）被应用于违约风险区分能力的验证。

102. 
审慎经营类指标包括（     ）。

103. 
利率灵敏度可分为（     ）。

104. 
下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（     ）。

105. 
下列关于金融期货的说法，正确的有（     ）。

106. 
对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（     ）。

107. 
《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因（    ）而支
付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

108. 
战略风险是指（     ），对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

109. 
个人客户信用风险主要表现在（     ）。

110. 
商业银行的流动性风险包括（     ）。

111. 
在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面
临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（     ）。

112. 
下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有（     ）。

113. 
根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包
括（    ）。

114. 
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（     ）。

115. 
目前RAROC等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指
标ROE、ROA相比，RAROC（     ）。

116. 
战略风险管理的作用包括（     ）。

117. 
商业银行风险管理环境包括（     ）。

118. 
下列关于资本作用的说法，正确的有（     ）。

119. 
贷款定价通常由（     ）等因素决定。

120. 
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（     ）。

121. 
商业银行管理流程包括（     ）。

122. 
以下属于金融衍生产品的有（     ）。

123. 
商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（     ）。

124. 
下列关于久期缺口的理解正确的有（     ）。

125. 
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（     ）。

126. 
常用的风险识别方法有（     ）。

127. 
期权的价值的组成部分包括（     ）。

128. 
在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（     ）。

129. 
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（     ）。

130. 
下列属于健全的风险管理体系的功能的有（     ）。

131. 
下列关于风险的说法，正确的有（     ）。

132. 
以下属于杠杆比率指标的有（     ）。

133. 
运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（     ）。

134. 
2007年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（     ）等风险。

135. 
某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于髙收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（     ）长期集聚、恶化的综合作用结果。

136. 
某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元
，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（     ）。

137. 
操作风险的人员因素包括（     ）造成损失或者不良影响而引起的风险。

138. 
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（     ）。

139. 
关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有（     ）。

140. 
风险文化一般由（     ）三个层次组成。