银行业从业人员资格考试风险管理-85
A 两者成正比关系
B 两者成反比关系
C 两者无直接关系
D 以上说法皆不正确
A 资本的充足率
B 市场纪律
C 商业银行最低资本金
D 监管部门的监督检查
A 感知风险和检测风险
B 计量风险和监控风险
C 感知风险和分析风险
D 计量风险和分析风险
A 中间业务
B 前台业务
C 后台操作
D 衍生金融工具操作
A 国际结算系统
B 储蓄系统
C Internet
D 信用卡系统
A 损失
B 不受影响
C 盈利
D 无法确定
A 基本指标法
B 标准法
C 内部评级法
D 高级计量法
A 核心资本又称为一级资本,它包括商业银行的权益资本和重估储备
B 核心资本利用商业银行在一定的置信水平下,应付未来一定期限内资产的非预期损失而持有的资本金
C 我国商业银行主要以核心资本为主
D 核心资本是银行资本的构成部分,其数量不得超过资本总额的50%
A RiskMetrics
B credMetrics
C KMV
D VaR
概率 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.05 |
收益率 | 50% | 30% | 10% | -10% | -30% |
A 37.87%
B 35.37%
C 26.35%
D 18.97%
A 法律、行政法规、规章
B 立法、行政法规、规章
C 法律、监管文件、制度
D 立法、监管文件、制度
A 8%
B 10%
C 12%
D 15%
A 5%
B 5.6%
C 20%
D 50%
A 挤兑
B 提款
C 追索
D 支付
A 情景分析法
B 分解分析法
C 失误数分析法
D 专家判断分析法
A 柜台业务
B 法人信贷业务
C 个人信贷业务
D 资金交易业务
A 集中型风险管理部门包括了风险监控,数据分析,价格确认,模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素
B 分散性风险管理部门更适合于规模庞大,资金,技术,人力资源雄厚的大中型商业银行
C 分散性风险管理部门的缺陷在于难以绝对控制商业银行的敏感信息
D 以上说法都不正确
A 即期市场价格与期权费的差额
B 即期市场价格与期权执行价格的差额
C 远期市场价格与期权费的差额
D 远期市场价格与期权执行价格的差额
A 董事会、监事会、相关部门
B 董事会、高级管理层、相关部门
C 监事会、高级管理层、相关部门
D 董事会、高级管理层、理事会
A 微观层面
B 宏观层面
C 战略层面
D 管理层面
A 贷款重组
B 限额管理
C 贷款转让
D 贷款审批
A 线性概率模型
B Logit模型
C KPMG
D Probit模型
A 名义价值
B 实际价值
C 公允价值
D 市场价值
A 法律风险
B 流动性风险
C 声誉风险
D 国家风险
A 价内期权
B 价外期权
C 平价期权
D 买方期权
A 市场风险
B 操作风险
C 流动性风险
D 国家风险
A 全面监管向风险监管.
B 合规监管向风险监管
C 风险监管向全面监管
D 风险监管向合规监管
A 集中型
B 分散型
C 混合型
D 矩阵型
A 机构类型
B 基本经营情况
C 信用状况
D 员工绩效
A 定量分析
B 定性分析
C 结构分析
D 结构定性分析
A 盈利能力比率
B 效率比率
C 杠杆比率
D 流动比率
A 树型分析法
B 流程图法
C 专家情景分析法
D 头脑风暴法
A 卖出期权
B 欧式期权
C 买人期权
D 美式期权
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险规避
D 风险转移
A 信用环境
B GDP增长
C 税收
D 劳资关系
A 风险对冲
B 风险转移
C 风险分散
D 风险补偿
A 短期内被提取的可能性较小
B 对利率变动不敏感
C 季节变化或经济环境变化对其影响较小
D 核心存款就是指那些稳定性更强的存款,用它除以总资产,比率越低,流动性越强
A 0.04
B 0.10
C 0.14
D 0.20
A 被担保的主债权种类,数额都是两者包括的基本内容
B 质押合同要求质物的所在地,所有权权属或者使用权权属
C 抵押担保要求抵押担保范围,债务期限,而质押合同却没有此项要求
D 质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保,债务人不履行债务时,债权人有权按照法律规定以该财产折价或者拍卖,变卖财产的价款优先受偿
A 1-2-3-4
B 2-1-3-4
C 1-3-2-4
D 3-2-1-4
A 小于
B 大于
C 等于
D 无关
A 流动性比率/指标
B 现金流分析
C 缺口分析法
D 久期分析
A 168%
B 95%
C 99%
D 50%
A 信用风险模型和模型独立验证
B 技术风险模型和模型独立验证
C 系统风险模型和模型独立验证
D 操作风险模型和模型独立验证
A 定量分析
B 定性分析
C 清单分析
D 结构定性分析
A 资产证券化
B 危机处理方案
C 融资渠道管理
D 备用流动性
A 风险管理理念
B 风险管理体系
C 风险管理知识
D 风险管理制度
A 技术水平
B 符合性问题
C 管理问题
D 制度设计
A 利率风险
B 汇率风险
C 商品价格风险
D 信用风险
A 债券A的久期小于债券B的久期
B 债券A的久期大于债券B的久期
C 债券A的久期等于债券B的久期
D 无法判断两者久期关系
A 资产监管
B 交易账户
C 银行账户
D 资产分类
A 无法规避,消极对待
B 购买保险
C 科技投
D 业务外包
A 1%
B 2%
C 3%
D 4%
A 1.6
B 0.6
C 3
D 16
A 信用风险
B 操作风险
C 声誉风险
D 流动性风险
A 正常类贷款
B 关注类贷款
C 次级类贷款
D 可疑类贷款
A 内部性
B 外部性
C 不对称性
D 资源配置性
A 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B 可以在揭示盈利性的同时,反映银行所承担的风险水平
C RAROC=(收益-预期损失)/经济资本
D 放弃了股东价值最大化的目标
A 《有效银行监管的核心原则》
B 《巴塞尔资本协议》
C 《巴塞尔新资本协议》
D 以上都不是
A 预期损失
B 非预期损失
C 常规性损失
D 非常规性损失
A 155
B 173
C 151
D 39
A 内部欺诈
B 违反系统安全规定
C 失职违规
D 知识/技能匮乏
A 用于外部监管的计算资本充足率的方法
B 各国商业银行可根据实际情况决定是否实施
C 不同于内部评级体系IRS
D 是风险计量/分析的核心工具
A 监事会
B 高级管理层
C 党委
D 董事会
A 信用风险
B 市场风险
C 国家风险
D 声誉风险
A 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%
B 流动性比例=流动性资产/总资产×100%
C 流动性比例=流动性负债/总资产×100%
D 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
A 零售银行业务
B 代理业务
C 支付和结算
D 零售经纪
A 流动性
B 安全性
C 盈利性
D 风险性
A 1,5
B 2,5
C 1,3
D 2,3
A 信用局评分
B 行为评分
C 申请评分
D RiskCalc评分
A VaR模型
B 高级量化技术
C RiskMetrics
D KMV模型
Y | 1 | 4 |
P | 60% | 40% |
A 2.66
B 2.16
C 4.26
D 4.58
A 负责制定操作风险管理的政策及相关文件
B 为操作风险管理开发响应的技术和方法
C 具体执行操作风险管理系统,并制定相应的政策、程序和步骤
D 指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况
A 总收益互换
B 信用违约互换
C 信用价差衍生产品
D 信用联动票据
A 重新定价风险
B 收益率曲线风险
C 基准风险
D 期权性风险
A 行业因素
B 地区因素
C 产品因素
D 宏观经济因素
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 全面性
A 财务/会计错误
B 文件/合同缺陷
C 错误监控/报告
D 结算/支付错误
A 内部指标/信号
B 外部指标/信号
C 全部指标/信号
D 融资指标/信号
A 某项业务风险水平增加
B 债权人提取要求兑付
C 所发行的股票价格下跌
D 资产质量下降
A 500
B 100
C 300
D 200
A 持续经营获得现金流
B 高效投资获得现金流
C 持续融资获得现金流
D 大型公司的长期贷款
A 存货周转率=产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2
B 资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税
C 流动比率=流动资产合计/流动负债合计
D 速动比率=速动资产合计/速动负债合计
A 规划监管行动
B 准备风险为本的风险检查
C 监管措施、效果评价和持续的非现场监测
D 实施风险为本的现场检查并确定评级
A 人员因素
B 内部流程
C 声誉风险
D 系统缺陷
A 预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备
B 经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本
C RAROC可同时满足资金成本,预期损失,资本成本的相关要求
D 以上说法均不正确
A 威廉·夏普的资本资产定价模型CAPM
B 马柯维茨的证券组合理论
C 欧式期权定价理论
D 泰勒展式
A 风险管理数据收集
B 风险管理数据处理
C 风险管理信息传递
D 风险管理信息系统
A 单一客户风险限额
B 集团客户风险限额
C 组合风险限额
D 国家风险限额
A 小王的绝对收益大于小李
B 小王的绝对收益小于小李
C 小王的绝对收益等于小李
D 两者无法比较
A 公共产品
B 外部性
C 信息不对称
D 微观主体和宏观主体的合成谬论
E 垄断
A 营业执照
B 法人代码证书
C 法人代表人身份证明
D 近三年经审计的资产负债表,损益表
E 年度及最近月份存贷款及对外担保情况
A 财会制度不完善
B 结算/支付系统延迟
C 财会系统建设存在缺陷
D 管理流程不清晰
E 报告数据不全面,不真实
A 正常贷款迁徙率
B 盈利能力
C 资本充足程度
D 流动性风险指标
E 不良贷款迁徙率
A 商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B 商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C 商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立,又要互为支持
D 商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一,互通信息有无
E 商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型
A 董事会
B 理事会
C 监事会
D 高管层
E 战略管理部门
A 敏感负债
B 敏感资本
C 脆弱资金
D 核心存款
E 风险资本
A 违约风险的大小
B 开户后给商业银行带来的潜在收益
C 破产风险的大小
D 坏账风险的大小
E 其他信贷表现
A 保证
B 抵押
C 质押
D 留置
E 定金
A 公开市场
B 衍生市场
C 货币市场
D 债券市场
E 资本市场
A 柜台人员安全意识不强
B 柜台员工内部勾结编造客户资料骗取商业银行贷款
C 缺乏岗位制约和自我保护意识
D 柜台工作强度大,但收入不高
E 工作缺乏热情和责任感等
A 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产
B 核心存款的比例=核心存款/总资产
C 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/资产÷核心存款/总资产
D 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)
E 融资缺口=借人资金-核心存款
A 监测
B 预览
C 搜索
D 发布
E 设定级别
A 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B 缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C 缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口。此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降
D 一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E 久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估。
A 事件识别
B 风险评估
C 控制活动
D 内部环境
E 信息和交流
A 可规避的操作风险
B 可消除的操作风险
C 可降低的操作风险
D 可缓释的操作风险
E 应承担的操作风险
A 声誉
B 杠杆
C 经济周期
D 宏观经济政策
E 收益波动率
A 借款人的资信情况调查
B 借款人的资产与负债情况调查
C 贷款用途及还款来源的调查
D 对担保方式的调查
E 消费偏好调查
A 波动性
B 盈利性
C 杠杆比率
D 偿债能力
E 活跃性
A 国内市场行情数据
B 外部评级数据
C 行业统计分析数据
D 工作人员业务数据
E 外部损失数据
A 可控性
B 代表性
C 操作性
D 解释性
E 分析性
A 制定与业务战略目标配套的评估机制
B 将制度的被动执行转变为主动查错和纠错
C 建立良好的操作风险管理氛围
D 改变企业文化,建立良好的操作风险管理氛围
E 确保有关的持续改进和高效运转
A 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B 同业拆入
C 外部融资
D 出售流动资产
E 证券回购
A RiskCale模型
B Logit模型
C CreditMonitor模型
D KPMG模型
E 死亡率模型
A 标的资产的市场价格
B 期权的执行价格
C 期权的到期期限
D 波动率
E 货币利率
A 可转让证券
B 向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸
C 集合投资份额
D 存款证
E 为对冲银行账户风险而持有的头寸
A 内部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 风险识别和贷后监督难度大
E 系统性风险较高
A 监管规定
B 洗钱
C 外部欺诈
D 外部盗窃
E 内部欺诈
A 通过一个较短的负债来支撑一个较长的资产
B 通过一个较长的存款来支撑一个较短的贷款
C 通过一个较短的存款来支撑一个较长的贷款
D 通过一个较长的负债来支撑一个较短的资产
E 以上说法皆不正确
A 黄金
B 农产品
C 石油
D 贵金属
E 股票
A 核心资本
B 储备资本
C 附属资本
D 非储备资本
E 重估资本
A 马柯维茨资产组合理论
B 布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C 夏普的资本资产定价模型
D B—S期权定价模型
E 金融产品的定价
A 董事会和高管层应当积极参与监督操作风险管理架构
B 应当具备完整且切实可行的操作风险的管理系统
C 银行应该拥有充足的资源来支持这种方法的开展
D 银行的资本充足率应该达到20.5%
E 银行应该连续五年盈利
A 借款者信用状况的数据
B 客户信用记录
C 违约风险暴露的数据
D 担保品价值的数据
E 贷款的机会成本
A 期货具有规避市场风险的能力
B 期货交易者可以通过在期货市场上“套期保值”交易达到降低价格风险的目的
C 期货交易有助于发现公平价格
D 期货合约是最常用的规避汇率风险,固定外汇成本的方法
E 人们可以利用期货合约的交易价格信息来进行生产、经营和消费决策
A 盯市
B 建模
C 报价
D 评估
E 盯模
A 产业风险
B 技术风险
C 品牌风险
D 竞争对手风险
E 客户风险
A 盈利能力比率
B 营运能力比率
C 杠杆比率
D 现金流量比率
E 流动比率
A 风险是未来结果的变化性
B 风险是投资收益率对期望的偏离
C 风险是收益的概率分布
D 风险反映的是风险事件发生后所造成的实际结果
E 风险应该及时消灭
A 利率风险
B 股票风险
C 商品风险
D 结算风险
E 汇率风险