银行业从业人员资格考试风险管理-105
A 盈利能力比率
B 营运能力比率
C 杠杆比率
D 流动比率
A 会计资本
B 实收资本
C 经济资本
D 监管资本
A 信用局评分
B 申请评分
C 行为评分
D RiskCalc评分
A 0.10
B 0.15
C 0.20
D 0.25
A 人员因素
B 内部流程
C 声誉风险
D 系统缺陷
A 内在价值+价外期权=0
B 内在价值+价外期权>0
C 内在价值+价外期权<0
D 内在价值-价外期权=0
A 完善公司治
B 渗透风险文化
C 有效风险防御
D 加强内部控制
A 风险越大,收益可能性越大
B 风险越大,收益可能性越小
C 风险与收益无相关联系
D 以上说法都不正确
A 17.78%
B 20%
C 23.667%
D 22.188%
A 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B 《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者
C 违约概率就是通常所称的违约率
D 违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求估计违约概率
A 交易账户中的项目通常按历史成本计价
B 具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略
C 具有明确的头寸管理政策和程序
D 具有明确的,与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
A 活期存款
B 个人存款
C 证券业存款
D 个人零售业存款
A 时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B 当期权为价外期权或平价期权时,期权费为其时间价值
C 期权的时间价值随着到期日的临近而减少
D 到期日当天,期权的时间价值为0,该期权是否执行完全取决于是否具有时间价值
A 某一部门
B 某一国家
C 某一行业
D 某一信用等级
A CreditMetrics模型
B CreditPortfolioView模型
C CreditRisk+模型
D 压力测试
A 1-2-4-3-5-6
B 1-4-2-3-6-5
C 1-3-2-4-6-5
D 1-4-3-2-5-6
A 风险计量
B 压力测试
C 风险监控
D 风险分析
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险转移
D 风险规避
A 收益
B 贷款
C 负债
D 信贷
A 及时的事后检验
B 精确的市场风险计量
C 先进的风险管理信息系统
D 有效的市场风险识别
A 50%
B 60%
C 65%
D 70%
A 10%
B 15%
C 20%
D 25%
A 完善公司治理
B 渗透风险文化
C 有效风险防御
D 加强内部控制
A 股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标无法全面,深入的揭示商业银行的盈利能力
B 股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标反映的是商
C 股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标绩效
D 经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平
A 5
B 6
C 7
D 8
A 外部操作风险损失数据
B 内部操作风险损失数据
C 总操作风险损失数据
D 财务操作风险损失数据
A 根据业务特点和风险特征不同,客户分为企业类客户与机构类客户
B 法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户
C 企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户
D 以上说法均不正确
A 12.5
B 10
C 1
D 1.25
A 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
B 商业银行流动资产数量的多少
C 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
D 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
A 市场对冲
B 自我对冲
C 风险对冲
D 风险转移
A 重新定价风险
B 收益率曲线风险
C 基准风险
资产 | 负债 |
1年期1亿美元贷款 1年期相当于1亿美元的英镑贷款 | 1年期2亿美元定期存款 |
A 稳定性
B 安全性
C 流动性
D 收益性
A 最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益
B 最高债务承受额=所有者权益/客户信用等级
C 最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对应的杠杆系数
D 最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数
A 风险识别
B 风险计量
C 风险监测
D 风险控制
A VaR方法
B 历史模拟法
C 蒙特卡洛法
D 方差—协方差
A 11.5%
B 17.1%
C 12%
D 12.5%
A 我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券
B 银行存单
C 黄金
D 评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
A 50%
B 20%
C 12%
D 15%
A 确定型随机变量和不确定型随机变量
B 离散型随机变量和跳跃型随机变量
C 离散型随机变量和连续型随机变量
D 连贯性随机变量和离散型随机变量
A 久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
C 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大
D 久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
A 流动性风险
B 国家风险
C 声誉风险
D 法律风险
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上皆不正确
A 均值一方差模型
B ValueatRisk,VaR模型
C 相关性模型
D 资产投资组合模型
A 信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
B 公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
C 组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
D 债券或贷款的违约遵从泊松过程,与公司的资本结构无关
A 压力测试
B 情景分析
C 风险应急措施
D 融资渠道管理
A 基本指标法
B 标准法
C 内部评级法
D 高级计量法
A 违约风险
B 结算风险
C 市场风险
D 国家风险
A 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR
B 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
C 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR
D 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
A 逆向选择性
B 道德风险
C 正外部性
D 负外部性
A 利率风险
B 股票风险
C 商品风险
D 汇率风险
A 信用风险识别
B 信用风险度量
C 信用风险监测
D 信用风险控制
A 不良贷款迁徙率
B 次级贷款迁徙率
C 关注贷款迁徙率
D 可疑贷款迁徙率
A 经营活动现金流
B 投资活动现金流
C 融资活动现金流
D 信贷活动现金流
A RAROC=(收益-预期损失)/预期损失
B RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
C RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
D RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
A RiskCale模型
B ZETA模型
C CreditMonitor模型
D KPMG模型
A 收益率曲线风险
B 重新定价风险
C 期权性风险
D 基准风险
A 违约风险
B 结算风险
C 市场风险
D 国家风险
A 定性标准
B 资格要求
C 定量标准
D 内外部数据要求
A 1%×2亿
B 8%×2亿
C 1%×1亿
D 5%×2亿
A 交易风险
B 借款人信用
C 交易方式
D 宏观环境
A 内部指标/信号
B 外部指标/信号
C 全部指标/信号
D 融资指标/信号
A 商业银行应平等的对待监管对象
B 监管的立法和政策标准公开
C 监管执法和行为标准公开
D 行政复议的依据、标准、程序公开
A 4.26%
B 6%
C 6.61%
D 8%
A 违约概率
B 违约频率
C 风险暴露率
D 违约损失率
A 黑色预警法
B 蓝色预警法
C 红色预警法
D 灰色预警法
A 期权和期权性交易都是对买方有利,而对卖方不利
B 期权和期权性交易都对卖方有利,而对买方不利
C 期权和期权性交易对买卖双方都有利
D 期权和期权性交易对买卖双方都不利
A 风险自留
B 风险分散
C 风险抑制
D 风险控制
A 低于
B 高于
C 等于
D 无关性
A 60
B 80
C 90
D 120
A 识别和评价财务报表风险
B 识别和评价流动性状况
C 识别和评价资产管理状况
D 识别和评价负债管理状况
A 会计资本
B 经济资本
C 监管资本
D 风险资本
A 保证
B 抵押
C 质押
D 留置
A 每13
B 每周
C 每月
D 每年
A 信用等级
B 违约概率
C 违约风险大小
D 客户违约后特定债项损失大小
A 按照风险事故可以分为系统性风险和非系统性风险
B 按照风险损失结果可以分为纯粹风险和投机风险
C 按照风险损失大小可以分为量化风险和不可量化风险
D 按照风险发生范围可以分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险
A 内部欺诈导致损失可包括未经授权活动的盗窃和欺诈两方面
B 未经授权的活动是由于交易不报告,交易品种未经授权,伪造等造成的
C 发生盗窃和欺诈的主要原因为盗用资产、恶意损毁资产、多户头支票欺诈等
D 以上说法均不正确
A 期望
B 最小
C 最大
D 相对
A 声誉风险管理
B 战略风险管理
C 信用风险管理
D 流动性风险管理
A 市场风险
B 流动性风险
C 信用风险
D 战略风险
A 流动性风险与市场风险
B 信用风险与市场风险
C 信用风险与操作风险
D 流动性风险与信用风险
A 监事会
B 高级管理层
C 内部审计部门
D 风险管理部门
A 卖出期权
B 欧式期权
C 买入期权
D 美式期权
A 信用风险管
B 市场风险管理
C 流动性风险管理
D 声誉风险管理
A 缺口分析
B 久期分析
C 外汇敞口分析
D 风险价值方法
A 经济损失和风险损失
B 经济损失和流动性损失
C 经济损失和会计损失
D 风险损失和流动性损失
A 规避潜在风险
B 风险战略管理体系
C 准确预测风险发生时间
D 正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素
A 操作风险
B 信用风险
C 市场风险
D 价格风险
A 风险管理委员会
B 风险管理部门
C 高级管理层
D 董事会
A 董事会
B 监事会
C 股东大会
D 高层管理者
A 公允价值和市场价值
B 名义价值和市场价值
C 名义价值和公允价值
D 内在价值和市场价值
A 有无随意变更会计处理方法
B 是否可以识别公司销售情况
C 报表编制基础是否一致
D 资产质量分析状况
E 是否如实提供会计信息
A 远期期货
B 利率期货
C 利率互换
D 货币期货
E 股票指数期货
A 马柯维茨资产组合理论
B 布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C 夏普的资本资产定价模型
D B—S期权定价模型
E 金融产品的定价
A 零售客,
B 居民存款人
C 公司存款人
D 机构存款人
E 小额存款人
A 正向收益率曲线
B 反向收益率曲线
C 水平收益率曲线
D 垂直收益率曲线
E 波动收益率曲线
A 商业银行资本为商业银行提供融资
B 在市场经济的投资者利益保护的框架下,资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源
C 限制商业银行的过度业务扩张和风险承担
D 为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力
E 作为保护存款者的缓冲器在维持市场信心方面发挥关键作用
A 金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条件不周密
B 法律法规跟不上金融创新的步伐
C 交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失
D 形形色色:各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁
E 经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律的制裁
A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 价格核准能力
D 模型创建能力
E 系统开发/集成能力
A 内部指标/信号
B 外部指标/信号
C 全部指标/信号
D 融资指标/信号
E 资本负债指标/信号
A 风险管理是商业银行的基本职能
B 风险管理是商业银行有效进行业务管理组合的手段
C 风险管理为商业银行风险定价提供依据
D 风险管理直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力
E 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
A 管理层风险因素
B 行业风险因素
C 区域风险因素
D 企业产品销售风险因素
E 社会信用环境
A VaR方法
B 历史模拟法
C 蒙特卡洛法
D 方差—协方差
E 相关性模型
A 商业银行应保持公司治理的透明度
B 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则,并监督其在全行的传达贯彻
C 董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
D 董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E 董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,并在全行实行问责制
A 垄断
B 成本
C 风险
D 收益
E 竞争
A 产业风险
B 操作风险
C 品牌风险
D 市场风险
E 客户风险
A 声誉风险的识别
B 声誉风险的评估
C 声誉风险的监测和报告
D 外部审计
E 内部审计
A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B 在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致
C 在可能的情况下,对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
D 如果是银行自行开发的模型,模型应该建立在适当的假定基础上,并独立于交易前台的第三方进行
E 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷,以及在计值结果中如何将其有效地反映出来
A 经营活动的现金流
B 投资活动的现金流
C 融资活动的现金流
D 贷款的现金流
E 存货现金流
A 银行对长期合作且信用良好的贷款大客户大幅削减信贷额度
B 银行短期内突然将大量业务转向此前没有从事过证券市场等高风险的业务
C 长期推出大面积低收益、零收益甚至负收益的理财产品
D 银行销售团队向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品
E 市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额损失的消息
A 直接可获得的市场价格
B 应用于公认的模型估算市场价格
C 实际支付价格
D 中国人民银行的模型分析
E 允许使用企业特定的数据
A 该期权具有外在价值
B 该期权具有内在价值
C 该期权具有时间价值
D 该期权为价外期权
E 该期权为价内期权
A 客户账户资产
B 银行账户资产
C 借贷账户资产
D 交易账户资产
E 信用账户资产
A 汇率水平
B 通货膨胀率水平
C 人口数量
D 人均收入
E 违约史指标
A 现金头寸指标
B 核心存款指标
C 贷款总额与总资产的比率
D 流动资产和总资产的比率
E 大额负债依赖度
A 汇票,本票,支票
B 仓单,提单
C 依法可以转让的股份,股票
D 依法可以转让的商标专用权,专利权,著作权中的财产权
E 依法可以质押的其他权利
A 资本
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
A 对商业银行而言,小额存款用户对银行信用和利率水平不是很敏感
B 对商业银行而言,小额存款用户对银行信用和利率水平很敏感
C 对商业银行而言,公司或者机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D 对商业银行而言,公司或者机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
E 小额存款用户和公司或机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
A 强化声誉风险管理培训
B 确保实现承诺
C 确保及时处理投诉和批评
D 尽量保持所有利益持有者的期望与商业银行的发展战略一致
E 增加对客户/公众的透明度
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在险价值(VaR)
E 期望收益
A 声誉
B 杠杆
C 经济周期
D 宏观经济政策
E 利率水平
A 预期损失
B 灾难性损失
C 挤兑性损失
D 非预期性损失
E 非灾难性损失
A 价格确认
B 模型创建
C 降低风险
D 技术支持
A 经营管理的合规性及合规部门工作情况
B 内部控制的健全性和有效性
C 会计记录和财务报告的准备性和可靠性
D 及时捕捉市场价格或价值的变化,提供真实准确的数据
E 信息系统规划设计,开发运行和管理维护的情况
A 准确性
B 完整性
C 及时性
D 真实性
E 全面性
A 建立和运用资产负债管理信息系统
B 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C 将流动性管理权集中到总行
D 进行动态的、精确的流动性缺口管理
E 依靠历史数据和管理人员的主观判断估计流动性风险
A 活期存款
B 短期内到期的拆放同业款项
C 中央银行借款
D 定期存款
E 发行将要到期的票据
A 经营目标
B 长期战略
C 潜在资源
D 可利用资源
E 预知风险
A 标的物不同。期货交易的标的物是商品或期货合约;而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利
B 投资者权利与义务的对称性不同。期货合同是双向合约,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务;期权是单向合约,期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利,而不必承担义务
C 履约保证不同。期货合约买方不需交纳履约保证金,只要求卖方交纳履约保证金,以表明他具有相应的履行期权合约的财力;而在期权交易中买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金
D 现金流转不同。期权交易中,买方要向卖方支付保险费,这是期权的价格,大约为交易商品或期货合约价格的5%~10%;在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值5%-10%的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金
E 盈亏的特点不同。期货买方的收益随市场价格的变化而波动,是不固定的,其亏损则只限于购买期权的保险费;期权的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损
A 产品因素
B 公司因素
C 行业因素
D 地区因素
E 宏观经济周期因素