测试卷纸---VERS维普考试资源系统

1. 
（　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A 信用风险识别

B 信用风险度量

C 信用风险监测

D 信用风险控制

2. 
巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　）。

A 操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

C 商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D 由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

3. 
操作风险国内监管规则主要执行的是（　）的一系列管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

A 证监会

B 中国人民银行

C 银监会

D 中国银行

4. 
操作风险评估（RCSA）的原理是按照“固有风险-控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的（　）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

A 风险因素

B 风险结构

C 风险级别

D 风险点

5. 操作风险评估的后续管理流程不包括（　）。

A 检查

B 整改

C 考核

D 清算

6. 
（　）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

A 基本指标法

B 标准法

C 高级计量法

D 替代标准法

7. 风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是（　）。

A 前瞻性风险评估

B 集中风险评估

C 实质性风险评估

D 单个风险评估

8. 
资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　）一次。

A 3个月

B 半年

C 9个月

D 1年

9. 
下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　）。

A 下游企业将产成品提供给销售公司销售

B 集团内部两个企业之间大量资产的并购

C 母公司从子公司套取现金

D 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

10. 
授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　）不是其最常用的组合限额设定维度。

A 行业等级

B 产品等级

C 担保

D 授信额度

11. 
可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（　）。

A 总收益互换

B 信用违约互换

C 信用联动票据

D 信用价差衍生产品

12. 
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　）。

A 信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B 信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

C 信用衍生产品的交割只采取现金方式

D 信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

13. 法律风险与操作风险之间的关系是（　）。

A 操作风险和法律风险产生的原因相同

B 外部合规风险与法律风险是相同的

C 法律风险与操作风险相互独立

D 法律风险是操作风险的一种特殊类型

14. 全面的风险管理模式强调信用风险、（　）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A 市场风险

B 流动风险

C 战略风险

D 法律风险

15. 
风险报告的职责不包括（　）。

A 保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

16. 
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（　）。

A 单一客户风险限额

B 组合风险限额

C 集团客户风险限额

D 以上都对

17. 
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（　）。

A 由内而外、自上而下和从已知到未知

B 由表及里、自下而上和从已知到未知

C 由内而外、自下而上和从已知到未知

D 由表及里、自上而下和从已知到未知

18. 
现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（　）。

A 经营活动的现金流

B 投资活动的现金流

C 融资活动的现金流

D 销售活动的现金流

19. 
关于资本转换因子，下列说法错误的是（　）。

A 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B 某组合风险越大，其资本转换因子越高

C 同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D 通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

20. 下列关于久期的说法，错误的是（　）。

A 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

21. 
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　）。

A 存款准备金

B 经济资本

C 监管资本

D 风险资本

22. 
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　）。

A 限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

B 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

C 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

D 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

23. 
国际收支逆差与国际储备之比超过限度（　）时，说明风险较大。

A 75%

B 80%

C 100%

D 150%

24. 
下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）。

A 长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务

B 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C 在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%

D 长期次级债务不能列入附属资本

25. 
（　）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A 名义价值

B 市场价值

C 公允价值

D 市值重估价值

26. 
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　）。

A 买入期限较短的金融产品

B 买入期限较长的金融产品

C 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D 卖出期限较长的金融产品

27. 
由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（　）危机。

A 操作风险

B 市场风险

C 流动性风险

D 信用风险

28. （　）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A 累计总敞口头寸法

B 短边法

C 净敞口头寸法

D 各类风险性资产余额

29. 
（　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A 缺口分析

B 久期分析

C 外汇敞口分析

D 风险价值方法

30. 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（　）产品线的β因子等于18%。

A 零售商业银行业务

B 资产管理

C 支付和结算

D 零售经纪

31. 
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　）来给出。

A 内部操作风险计量系统

B 外部操作风险控制系统

C 外部操作风险计量系统

D 内部操作风险识别系统

32. 
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（　）。

A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

33. 
下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　）。

A 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×l00%

B 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%

C 核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额×l00%

D 流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产×l00%

34. 
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其（　）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

A 及时性假设

B 相关性假设

C 准确性假设

D 全部性假设

35. 
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（　）的内部损失数据。

A 至少5年

B 至少3年

C 至多5年

D 至多3年

36. 
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　）作为贷款的主要融资来源。

A 现金流入

B 最低存款

C 平均存款

D 最高存款

37. 
假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（　）。

A 5.6%

B 5.2%

C 4.7%

D 5%

38. 
在银行监管实践中，（　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A 盈利能力

B 资本收益率

C 资本充足率

D 资产收益率

39. 
某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A 市场风险、战略风险和操作风险

B 信用风险、市场风险和战略风险

C 声誉风险、市场风险和操作风险

D 信用风险、声誉风险和战略风险

40. 下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是（　）。

A 时间

B 成本

C 资产规模

D 资金数量

41. 
商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　）。

A 资产流动性风险

B 负债流动性风险

C 流动性过剩

D 流动性短缺

42. 商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（　）和可利用资源紧密联系在一起。

A 风险管理措施

B 员工利益

C 连续营业方案

D 资本实力

43. 
商业银行的声誉危机管理应当建立在（　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A 良好的内部控制和机构利益

B 良好的道德规范和公众利益

C 良好的道德规范和股东利益

D 维护股东利益

44. 
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（　）。

A 增加22亿元

B 减少26亿元

C 减少22亿元

D 增加2亿元

45. 将商业银行的（　）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A 盈利能力

B 企业社会责任

C 领导能力

D 战略发展计划

46. 
（　）是审慎银行监管的核心。

A 资本监管

B 市场准入

C 现场检查

D 风险评级

47. 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（　）。

A 不定期审核声誉风险管理政策

B 识别、评估、监测和控制声誉风险

C 制定危机处理程序

D 制定声誉风险管理政策和操作流程

48. 根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是（　）。

A 外币债券投资的利率风险

B 外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险

C 交易性人民币债券投资的利率风险

D 人民币贷款的利率风险

49. 
为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（　）。

A 要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

B 检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒

C 要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

D 要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

50. 银行监管的首要环节是（　）。

A 市场准入

B 信息披露

C 现场检查

D 非现场监管

51. 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　）。

A 财务报表检查

B 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

C 金融机构风险和合规性的分析、评价

D 会计资料规范性

52. 
某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为（　）。

A 9%

B 10%

C 8%

D 11%

53. 
根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》的规定,商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（　）。

A 5%

B 5.5%

C 4%

D 6%

54. 
（　）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A 组合风险

B 风险对冲

C 自我对冲

D 市场对冲

55. 
如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　）损失。

A 市场风险

B 操作风险

C 流动性风险

D 声誉风险

56. 
经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_____而持有的资本，其规模取决于自身的_____和风险管理策略。（　）

A 预期损失；实际风险水平

B 非预期损失；实际风险水平

C 灾难性损失；预期风险水平

D 非预期损失；预期风险水平

57. 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（　）。

A C＞A＞B

B B＞C＞A

C B＞A＞C

D A＞B＞C

58. 下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是（　）。

A 资产结构短期化策略

B “收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则

C 扬长避短、趋利避害的债务互换策略

D 着重就轻的投资选择策略

59. 
（　）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A 外部风险监督机构

B 内部审计部门

C 法律/合规部门

D 财务控制部门

60. 下列关于红色预警法的说法，错误的是（　）。

A 是一种定性分析的方法

B 要进行不同时期的对比分析

C 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

61. 
公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（　）的责任。

A 风险管理部门

B 监事会

C 高级管理层

D 业务管理部门

62. 
我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　）。

A 技术创新

B 合规问题

C 管理问题

D 风险监管

63. 
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（　）。

A 当市场利率上升时，银行资产价值下降

B 当市场利率上升时，银行负债价值上升

C 资产的久期越长，资产的利率风险越大

D 负债的久期越长，负债的利率风险越大

64. 
市场风险的局限性不包括（　）。

A 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C 只能计量交易业务中的市

D 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

65. 
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对_____数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的_____和影响程度作出评估。（　）

A 内部操作风险损失；发生频率

B 风险管理风险损失；发生环节

C 内部控制风险损失；发生环节

D 合规管理风险损失；发生时间

66. A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头l30，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为（　）。

A 610

B 1000

C 90

D 1130

67. 风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（　）属于控制派生风险。

A 人力资源配置不当

B 欺诈

C 操作失误

D 增加人工授权控制产生的内部欺诈

68. 
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（　），不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A 管理资本

B 信用风险

C 市场风险

D 流动风险

69. 
下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（　）

A 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

B 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

C 商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益

D 商业银行是仅仅经营货币的金融机构

70. 
Credit　Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。

A 保险学的精算理论

B Merton模型

C 经济计量学理论

D 资产组合理论

71. 
资产组合的信用风险通常应（　）单个资产信用风险的加总。

A 大于

B 小于

C 等于

D 无关

72. 
一旦商业银行采用了（　），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A 标准法

B 基本指标法

C 高级计量法

D 流程分析法

73. 
下列关于外部审计的说法，不正确的是（　）。

A 外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

B 外部审计已经成为银行监管的重要补充

C 加强外部审计对银行的监督作用,可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

D 外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

74. （　）是用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

A 风险诱因

B 关键风险指标

C 风险报告

D 风险控制

75. （　）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A 风险管理部门

B 高级管理部门

C 业务管理部门

D 内部审计部门

76. 
外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（　）而产生的。

A 利息波动

B 汇率波动

C 财务风险

D 币种不匹配

77. 如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为（　）。

A 价内期权

B 欧式期权

C 价外期权

D 美式期权

78. 
以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是（　）。

A 内部评级法

B 内部模型法

C 基本指标法

D 高级计量法

79. 
商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（　）。

A 竞争对手风险

B 行业风险

C 客户风险

D 品牌风险

80. 
20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　）。

A 全面风险管理模式阶段

B 资产风险管理模式阶段

C 负债风险管理模式阶段

D 资产负债风险管理模式阶段

81. 
下列各项中，不是由操作风险引起的是（　）。

A 将买入期权的销售记录成了购进

B 在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C 由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D 基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

82. 
国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中（　）的体现。

A 洗钱

B 政治风险

C 监管规定

D 自然灾害

83. 
下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（　）。

A 商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别

B 自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理

C 利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计

D 因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

84. 
下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（　）。

A 每日客户存款数

B 贷款发放/归还

C 贷款基准利率的调整

D 商业银行减少网点数量

85. 
—般来说，以（　）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A 发行债券

B 公司存款

C 同业拆借

D 居民储蓄

86. 
在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（　）。

A 可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B 商业银行的流动性相对充足

C 商业银行的流动性供给大于流动性需求

D 商业银行可以把差额通过其他途径投资

87. 银行风险监管指标的设计核心是（　）。

A 行业监管

B 合规监管

C 法律监管

D 风险监管

88. 
下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　）。

A 声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B 努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践

89. 
下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是（　）。

A 增强对客户的透明度

B 确保及时处理投诉和批评

C 明确董事会和高级管理层的责任

D 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

90. 
商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A 中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B 房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D 客户的结构发生变化，提出新的需求