证券投资基金-1
(总分100, 做题时间90分钟)
一、单项选择题
(以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)
1. 
契约型基金份额持有人享有______。
  • A.基金投资决策权 
  • B.基金资产保管权 
  • C.基金资产管理权 
  • D.基金份额所有权
A  B  C  D  
2. 
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是______元。
  • A.2397 
  • B.2406 
  • C.2431 
  • D.2439
A  B  C  D  
3. 
在实际市场条件之下,通过适时改变长期配置的资产权重,增加基金投资组合的获利机会,反映了基金的短期投资决策。这称为______。
  • A.永久性资产配置
  • B.突发性资产配置
  • C.战略性资产配置
  • D.战术性资产配置
A  B  C  D  
4. 
证券投资基金会计核算责任人为______。
  • A.会计师事务所 
  • B.基金托管人 
  • C.基金管理人 
  • D.基金管理人与基金托管人
A  B  C  D  
5. 
对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为______。
  • A.1 
  • B.-1 
  • C.0 
  • D.2
A  B  C  D  
6. 
基金管理人应在开放式基金合同生效后每6个月结束之日起______内,更新招募说明书并登载在网站上。
  • A.45日 
  • B.30日 
  • C.60日 
  • D.15日
A  B  C  D  
7. 
在我国现阶段,关于契约型证券投资基金的运作关系,以下说法是正确的______。
  • A.基金由基金管理人设立,然后委托管理人管理,托管人托管 
  • B.基金由基金份额持有人设立,然后委托管理人管理,托管人托管 
  • C.基金由基金份额持有人大会设立,然后委托管理人管理,托管人托管 
  • D.基金由托管人设立,然后委托管理人管理,托管人托管
A  B  C  D  
8. 
保持投资组合中各类资产的恒定比例,在资产相对价值变化后,进行再平衡。这种策略称为______。
  • A.购买—持有战略
  • B.恒定混合战略 
  • C.投资组合保险战略 
  • D.指数化战略
A  B  C  D  
9. 
关于基金管理费计提标准,以下说法不正确的是______。
  • A.基金管理费通常与基金规模成反比,与风险成正比 
  • B.从基金类型看,证券衍生工具基金管理费率最高 
  • C.我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费 
  • D.我国货币市场基金的管理费率最高
A  B  C  D  
10. 
根据有关规定,在正常情况下,基金份额持有人大会由______召集,并选择确定基金份额持有人大会的开会时间、地点。
  • A.基金管理人 
  • B.基金份额持有人
  • C.基金托管人 
  • D.基金登记结算机构
A  B  C  D  
11. 
申请高级管理人员任职资格,应当具备______年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历。
  • A.1 
  • B.3 
  • C.5 
  • D.8
A  B  C  D  
12. 
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的______引起的。
  • A.凹性 
  • B.久期 
  • C.凸性 
  • D.收益性
A  B  C  D  
13. 
主要投资于大额可转让定期存单、银行承兑汇票、商业本票等货币市场工具的证券投资基金是______。
  • A.股票基金 
  • B.债券基金 
  • C.债权基金 
  • D.货币市场基金
A  B  C  D  
14. 
在固定利率的付息债券收益率计算中,到期收益率(也就是内含收益率)是被普遍采用的计算方法,关于这种计算方法叙述不正确的是______。
  • A.它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现,使之等于当前的价格,这个固定的利率就是到期收益率 
  • B.这种方法能准确地衡量债券的实际回报率 
  • C.在到期收益率的计算中,利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益 
  • D.到期收益率的计算没有考虑税收的因素
A  B  C  D  
15. 
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么______。
  • A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 
  • B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 
  • C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 
  • D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
A  B  C  D  
16. 
开放式基金成立初期,可以在规定的期限内______但最长不得超过3个月。
  • A.不对外办理基金业务 
  • B.不运作基金资产 
  • C.只办理赎回,不接受申购 
  • D.只接受申购,不办理赎回
A  B  C  D  
17. 
某投资者通过基金管理人直接认购100000份ETF份额,认购费率为1%,则需准备的资金金额为______元。
  • A.101000 
  • B.110000 
  • C.100100 
  • D.99000
A  B  C  D  
18. 
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是______。
  • A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 
  • B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 
  • C.证券市场的风险波动强度不大 
  • D.资本市场没有摩擦
A  B  C  D  
19. 
某投资者持有指数成分股中股票A和股票B各10000股和20000股,至某发售代理机构网点认购基金,选择以现金支付认购佣金。假设2006年×月×日股票A和股票B的均价分别为15.5元和4.5元,基金管理人确认的有效认购数量为股票A10000股和股票B20000股,发售代理机构确认的佣金比例为1%,则其可得到的ETF份额和需支付的认购佣金为______。
  • A.245000份和30000元 
  • B.247450份和2450元 
  • C.242550份和2450元 
  • D.245000份和2450元
A  B  C  D  
20. 
假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为______。
  • A.5369 
  • B.6078 
  • C.7258 
  • D.8059
A  B  C  D  
二、多项选择题
(以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求)
1. 
适合入选收入型组合的证券有______。
  • A.低派息低风险普通股 
  • B.附息债券 
  • C.优先股 
  • D.避税债券
A  B  C  D  
2. 
基金管理公司内部控制的总体目标是______。
  • A.保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 
  • B.防范和化解经营风险,提高经营管理效益 
  • C.确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时 
  • D.确保股东获得投资收益
A  B  C  D  
3. 
证券投资基金持有人持有证券的上市公司的如下行为中,需要证券投资基金进行会计核算的有______。
  • A.配股 
  • B.资产出售 
  • C.红利 
  • D.红股
A  B  C  D  
4. 
从时间跨度和风格类别上看,资产配置的类别可以分为______。
  • A.动态资产配置 
  • B.资产混合配置 
  • C.战术性资产配置
  • D.战略性资产配置
A  B  C  D  
5. 
LOF与ETF都具备开放式基金场外申购、赎回和场内交易的特点,但两者存在本质区别,主要表现在______。
  • A.申购、赎回的标的不同 
  • B.申购、赎回的场所不同 
  • C.对申购、赎回限制不同 
  • D.基金投资策略不同
A  B  C  D  
6. 
保本基金的主要特点包括______。
  • A.采用投资组合保险策略 
  • B.在保本期间内都可以获得本金安全的保证 
  • C.基金资产大部分投资于与基金到期日一致的债券 
  • D.投资目标是在锁定下跌风险的同时力争获得潜在的高回报
A  B  C  D  
7. 
基金资金的清算,依据交易场所的不同可以分为______。
  • A.全国银行间市场交易资金清算 
  • B.场外资金清算 
  • C.交易所交易资金清算 
  • D.基金管理公司资金清算
A  B  C  D  
8. 
公募基金主要具有的特征有______。
  • A.可以面向社会公开发售基金份额和宣传推广,基金募集对象不固定 
  • B.投资金额要求低,适宜中小投资者参与 
  • C.主要以具有较强风险承受能力的富裕阶层为目标客户 
  • D.遵守基金法律和法规的约束,并接受监管部门的严格监管
A  B  C  D  
9. 
董事会审议下列______事项应当经过2/3以上的独立董事通过。
  • A.公司及基金投资运作中的重大关联交易 
  • B.聘请或者更换会计师事务所 
  • C.公司管理的基金的半年度报告 
  • D.公司制定的月底预算
A  B  C  D  
10. 
QDII可投资的金融产品或工具包括______。
  • A.与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品 
  • B.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券 
  • C.已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证 
  • D.无期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品
A  B  C  D  
11. 
证券投资基金利益共享、风险共担的原则是指______。
  • A.基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有 
  • B.基金服务只按规定收取一定比例的托管费、管理费,不参与基金收益分配 
  • C.投资者购买基金相当于用很少的基金购买了一篮子股票 
  • D.中小投资者也能享受到专业化的投资管理服务
A  B  C  D  
12. 
基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括______。
  • A.基金头寸 
  • B.基金资产净值 
  • C.基金财务报表 
  • D.基金费用
A  B  C  D  
13. 
基金公司实行内部监察稽核的目的是______。
  • A.揭示基金内部运作中潜在的风险 
  • B.评价公司内部控制的合法性和有效性 
  • C.评价基金经理的工作业绩 
  • D.维护基金持有者的利益
A  B  C  D  
14. 
与股票基金相比,债券基金的特点有______。
  • A.收益、风险适中 
  • B.不受经济环境变化的影响 
  • C.波动较小 
  • D.适合追求稳定收入的投资者
A  B  C  D  
15. 
关于基金临时报告,下列说法正确的是______。
  • A.基金临时报告须经上市的证券交易所核准后予以公告同时上报中国证监会 
  • B.基金临时报告须经中国证监会核准后予以公告,同时上报上市的证券交易所 
  • C.基金投资的上市公司出现重大事件,基金应编制临时报告并予以公告 
  • D.基金投资的上市公司出现重大事件,由于上市公司已经公告基金无需再行公告
A  B  C  D  
16. 
基金管理公司制定内部控制制度的原则有______。
  • A.合法、合规性原则 
  • B.全面性原则 
  • C.审慎性原则 
  • D.适时性原则
A  B  C  D  
三、判断题
1. 
基金中的基金是一种特殊类型的基金,我国目前已经有这类基金了。
正确  错误
2. 
每位投资者只能开设和使用1个资金账户,但能对应多个股票账户或基金账户。
正确  错误
3. 
一般情况下,对个人投资者而言,个人的风险偏好是影响资产配置的最主要因素。
正确  错误
4. 
强势有效市场假设认为,当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
正确  错误
5. 
分级基金是一种创新性产品,在规避风险方面进行了良好的设计,所以其避免了损失本金的风险,至多会面临无法取得约定收益的情况。
正确  错误
6. 
组合管理理论最早由哈维·马科维兹于1962年系统的提出,他开创了对投资进行整体管理的先河。
正确  错误
7. 
现金流贴现模型下股票永远支付固定的股利。
正确  错误
8. 
在基金份额发售前5日,应将基金合同、托管人协议登载在托管人网站上。
正确  错误
9. 
基金管理公司的董事和基金经理的任免,应当经中国证监会核准。
正确  错误
10. 
风险控制委员会负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、资产分配及投资组合的总体计划等。
正确  错误
11. 
托管业务准入条件中要求,基金托管部门拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露等业务的执业人员应不少于5人,并具有证券从业资格。
正确  错误
12. 
专业基金销售机构申请基金代销业务资格,其主要出资人的注册资本应不低于2000万元人民币。
正确  错误
13. 
证券投资基金是由专业的管理人经营管理,因此其一定能跑赢市场,获利比普通投资者更高的收益。
正确  错误
答题卡