1. 
2009年11月，某公司将白糖成本核算后认为期货价格在4700元/吨左右卖出就非常划算，因此该公司在郑州商品交易所对白糖进行了一定量的卖期保值。该企业只要有合适的利润就开始卖期保值，越涨越卖。结果，该公司在SR109合约卖出3000手，均价在5000元/吨(当时保证金为1500万元，以10%计算)，当涨到5300元/吨以上时，该公司就不敢再卖了，因为浮动亏损天天增加。该案例说明了______。

2. 
点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是______。

3. 
就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的______名会员额度名单及数量予以公布。

4. 
______是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。

5. 
国债期货套期保值策略中，______的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

6. 
当资产组合的结构比较复杂时，使用______来计算VaR在算法上较为简便。

7. 
临近到期日时，______会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

8. 
7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为______元/吨。

9. 
回归系数检验指的是______。

10. 
从其他的市场参与者行为来看，______为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。

11. 
套期保值的效果取决于______。

12. 
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是______。

13. 
国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以______。

14. 
下列市场中，在______更有可能赚取超额收益。

15. 
下列关于价格指数的说法正确的是______。

1. 
企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近，短期流动资金紧张，可采取的措施有______。

2. 
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的?______

3. 
从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于______。

4. 
程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括______。

5. 
期货现货互转套利策略的基本操作模式包括______。

6. 
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为______美元时，套利者能够套利。

7. 
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括______。

8. 
对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有______。

9. 
条件设置的适当性主要解决的问题包括______。

87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元/股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)

8. 
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元，报价为98-175时，表示该合约的价值为______美元。

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。

11. 
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110，久期6.4。投资经理应______。

12. 
假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV(即利率变化0.01%，资产价值的变动)分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是______。

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。