风险管理-风险管理基础2
(总分39.5, 做题时间90分钟)
一、单选题
在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求。
在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求。
1.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。
A 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益串之和
D 百分比收益率衡量了绝对收益
2.下列关于风险的说法，正确的是( )。
A 违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B 结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C 信用风险具有明显的系统性风险特征
D 与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得
3.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。
A 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B 资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段
C 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段
D 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
4.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平
B 资本金规模和商业银行的盈利水平
C 资产规模和商业银行的盈利水平
D 资本金规模和商业银行的风险管理水平
5.下列关于事件的说法，不正确的是( )。
A 概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B 不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C 确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D 在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
6.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。
A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
7.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。
A 标准法
B 基本指标法
C 内部模型法
D 高级计量法
8.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。
A 68%
B 95%
C 32%
D 50%
9.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。
A 25.0%
B 20.0%
C 21.0%
D 22.0%
10.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。
A 利率风险
B 股票风险
C 商品风险
D 汇率风险
11.随机变量X的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D 10
E P
F 20%
G 40%
H 40%
12.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。
A 6
B 4
C 8
D 2
13.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
A 概率
B 0.05
C 0.20
D 0.15
E 0.25
F 0.35
G 收益率
H 50%
I 15%
J -10%
K -25%
L 40%
14.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。
A 操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B 操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C 对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D 操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险
15.下列关于资本的说法，正确的是( )。
A 经济资本也就是账面资本
B 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
16.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在 ( )区间内的概率约为68%。
A (1%，3%)
B (0，4%)
C (1.99%，2.01%)
D (1.98%，2.02%)
17.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。
A 每日股票价格
B 每日股票指数
C 股票价格每日变动值
D 股票价格每日收益率
18.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。
A 企业的资产规模
B 企业的目标
C 全面风险管理要素
D 企业的各个层级
19.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B 风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C 风险转移只能降低非系统性风险
D 风险规避可分为保险规避和非保险规避
20.正态分布的图形大致如( )图所示。
A B C D
21.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D 1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
22.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。
A 确定型随机变量和不确定型随机变量
B 跳跃型随机变量和连贯型随机变量
C 离散型随机变量和跳跃型随机变量
D 离散型随机变量和连续型随机变量
23.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、 40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、 10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。
A 10%
B 10.4%
C 9.5%
D 3.5%
24.下列关于风险的说法，正确的是( )。
A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
25.下列关于风险的说法，不正确的是( )。
A 市场风险具有明显的非系统性风险特征
B 国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险
C 操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D 在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要
26.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D 全面风陆管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
27.下列关于风险的说法，不正确的是( )。
A 风险是收益的概率分布
B 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
28.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。
A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
29.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。
A 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
30.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A 信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D 交易对手信用评级的下降不属于信用风险
31.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A 风险分散
B 风险转移
C 风险对冲
D 风险规避
32.随机变量Y的概率分布表如下：
A Y
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
33.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
A 流动性
B 操作
C 法律
D 战略
34.经风险调整的资本收益率(RAROC) 的计算公式是( )。
A RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
35.随机变量X服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量X的均和方差分别是( )。
A 1和2.33
B 2和1.33
C 1和1.33
D 2和2.33
36.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A 资产负债风险管理模式阶段
B 资产风险管理模式阶段
C 全面风险管理模式阶段
D 负债风险管理模式阶段
37.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险规避
D 风险隐藏
二、多选题
在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求。
在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求。
1.国家风险可分为( )。
A 政治风险
B 信用风险
C 社会风险
D 经济风险
E 操作风险
2.战略风险来自( )。
A 商业银行战略日标缺乏整体兼容性
B 商业银行经营目标不能按时实现
C 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D 为实现目标所需要的资源匮乏
E 整个战略实施过程的质量难以保证
3.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。
A 权益资本
B 公开储备
C 重估储备
D 普通贷款储备
E 混合型债务工具
4.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。
A 关于银行高比例不良资产的媒体报道
B 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C 市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D 银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E 银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品
5.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。
A 系统风险
B 信用风险
C 操作风险
D 战略风险
E 声誉风险
6.下列属于市场风险的有( )。
A 利率风险
B 股票风险
C 违约风险
D 汇率风险
E 商品风险
7.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。
A 聘用员工做法和工作场所安全性
B 业务中断和系统失灵
C 客户、产品及业务做法
D 实物资产损坏
E 外部欺诈
8.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。
A 资本为商业银行提供融资
B 吸收和消化损失
C 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D 维持市场信心
E 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
9.信用风险的主要形式包括( )。
A 结算风险
B 流动性风险
C 非系统风险
D 违约风险
E 国家风险
10.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。
A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
三、判断题
请判断以下各题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
请判断以下各题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
1.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 ( )
正确 错误
2.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 ( )
正确 错误
3.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )
正确 错误
4.违约风险仅针对企业，不针对个人。 ( )
正确 错误
5.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )
正确 错误
6.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 ( )
正确 错误
7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ( )
正确 错误
8.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )
正确 错误
9.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
正确 错误
10.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。 ( )
正确 错误
11.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 ( )
正确 错误
答题卡