期货基础知识-39
(总分100, 做题时间90分钟)
一、单项选择题
1. 
______是期货区别于其他投资工具的主要标志,也是导致期货市场高风险的主要原因。
A 期货价格波动
B 人为的非理性投机
C 期货交易的杠杆效应
D 期货市场的机制不健全
2. 
______是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
A ES
B VaR
C DRM
D CVaR
3. 
期货市场的风险管理重点放在______上。
A 可控风险
B 政治风险
C 政策性风险
D 灾害风险
4. 
投机者以其自有资金进行期货交易并承担可能损失的风险,目的是获取______。
A 风险利润
B 可控利润
C 保本利润
D 差额收益
5. 
我国期货市场的监管机构是______。
A 中国期货业协会
B 中国期货交易委员会
C 中国期货交易所联合委员会
D 中国证监会
6. 
能够反映期货非理性波动的程度的是______。
A 市场资金总量变动率
B 市场资金集中度
C 现价期价偏离率
D 期货价格变动率
7. 
下列四个选项中,期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是______。
A 某大豆期货合约持仓集中度下降10%,市场资金集中度上升20%
B 某大豆期货合约持仓集中度上升10%,市场资金集中度下降20%
C 某大豆期货合约持仓集中度上升10%,市场资金集中度上升20%
D 某大豆期货合约持仓集中度下降20%,市场资金集中度上升10%
8. 
以下不属于期货公司风险管理的是______。
A 日常自我监督与检查
B 临时性政策风险的管理
C 对期货公司从业人员的管理
D 对日常交易中的保证金管理
9. 
下列期货市场中,市场流动性最强的是______。
A 深度大、广度小的市场
B 深度大、广度大的市场
C 深度小、广度大的市场
D 深度小、广度小的市场
10. 
______的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。
A 设计合理的期货合约
B 建立保证金制度
C 完善期货交易法律法规
D 期货交易所
11. 
下列机构中,不属于期货监管机构的是______。
A 政府管理
B 行业管理
C 交易所管理
D 客户自律管理
12. 
下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法,不正确的是______。
A 《期货交易管理条例》是由国务院颁布的
B 《期货公司管理办法》是由中国证监会颁布的
C 《期货交易所管理办法》是由中国金融期货交易所颁布的
D 《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的
13. 
下列不属于不可控风险的是______。
A 气候恶劣
B 突发性自然灾害
C 政局动荡
D 管理风险
14. 
______是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险,这种风险在市况急剧走向某个极端时,或者因某种原因想调整资产结构而无法即时成交时容易产生。
A 市场风险
B 操作风险
C 流通量风险
D 资金量风险
15. 
期货市场的风险与现货市场相比具有放大性的特征,下列选项中不属于形成该特征的原因的是______。
A 期货价格波动频繁
B 期货交易投机性强
C 期货交易涉及量大
D 期货交易是不连续的买卖活动
16. 
中国证券监督管理委员会发布的《期货公司首席风险官管理规定(实行)》,于______起施行。
A 2007年3月27日
B 2008年3月27日
C 2008年5月1日
D 2009年5月1日
17. 
如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制,那么市场就是______。
A 有广度的
B 窄的
C 缺乏深度的
D 有深度的
18. 
______实际上就是估算、衡量风险,由风险管理人运用科学的方法,对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究,进而确定各项风险的频度和强度,为选择适当的风险处理方法提供依据。
A 风险管理
B 风险预测
C 风险度量
D 风险控制
19. 
期货市场中不同主体,风险管理的内容、重点及措施是不一样的。主要Nit缶可控风险与不可控风险的是______。
A 期货交易者
B 期货公司
C 期货交易所
D 期货业协会
20. 
关于故障树分析法不正确的是______
A 故障树分析法是于英国开发的
B 故障树分析法是一种很有前途的分析法
C 故障树分析法是安全系统工程的主要分析方法之一
D 故障树采用逻辑分析法
21. 
客户保证金不足时应该______。
A 允许客户透支交易
B 及时追加保证金
C 对客户进行强行平仓
D 无期限等待客户追缴保证金
22. 
中国证监会总部设在北京,在省、自治区、直辖市和计划单列市设立______个证券监管局,以及上海、深圳证券监管专员办事处。
A 34
B 35
C 36
D 37
23. 
在期货市场价位剧烈波动的情况下,会员或客户的保证金不能满足交易所规定的要求时会被强行平仓,如会员或客户的平仓亏损大于其现有的保证金总额,就会出现______。
A 建仓
B 减仓
C 爆仓
D 持仓
24. 
“五位一体”的监管体系中不包括______。
A 证监局
B 期货交易所
C 期货公司
D 期货业协会
二、判断是非题
1. 
期货市场风险的客观性来自期货交易内在机制的特殊性,风险本身存在诸多不确定因素,是不可预测的。
正确  错误
2. 
由于可控风险可以通过一些措施进行防范、控制和管理,与不可控风险比起来具有更积极的意义,因此应将期货市场的管理重点放在可控风险上。
正确  错误
3. 
因客户资信状况恶化而出现违规行为属于期货公司风险。
正确  错误
4. 
如果追加数量很大的需求对价格没有大的影响,那么这个期货市场就是有广度的。
正确  错误
5. 
客户爆仓只是客户的风险,不是期货公司的风险。
正确  错误
6. 
期货业协会应当加强与新闻媒体的沟通与联系,广泛开展期货市场宣传和投资者教育,为行业发展创造良好的环境。
正确  错误
7. 
2000年12月,我国成立了中国期货业协会。
正确  错误
8. 
期货市场是高风险市场,是由期货价格的波动性决定的。
正确  错误
9. 
中国证监会在省、自治区、直辖市和计划单列市设立了36个证券监管局,以及上海、深圳证券监管专员办事处。
正确  错误
10. 
2008年6月,“期货市场运行监测监控系统”建立。
正确  错误
11. 
代理风险是指客户在选择期货公司确立代理过程中产生的风险。
正确  错误
12. 
市场机制不健全是造成期货价格非理性波动最直接、最核心的因素。
正确  错误
13. 
VaR方法是摩根集团提出的一种风险测度方法。
正确  错误
14. 
期货交易所进行自律监管的内容不包括审查会员资格。
正确  错误
15. 
现价期价偏离率反映期货非理性波动的程度。现价期价偏离率越大,期货价格波动越离谱。
正确  错误
16. 
理性(正常)价格波动引起的风险的大小一般是在一定的范围内,而非理性(异常)价格波动造成的风险大小,则难以估量其范围。
正确  错误
答题卡