银行业从业人员资格考试风险管理-93
(总分100, 做题时间90分钟)
一、单选题

1. 
商业银行对外币的流动性风险管理不包括(    )。
  • A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
  • B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
  • C．制定各币种的流动性管理策略
  • D．制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划


A  B  C  D  
2. 
如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(    )亿元。
  • A．400
  • B．300
  • C．200
  • D．-100


A  B  C  D  
3. 
假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为(    )。
  • A．150
  • B．110
  • C．40
  • D．260


A  B  C  D  
4. 
资产证券化的作用在于(    )。
  • A．提高商业银行资产的流动性
  • B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
  • C．是一种风险转移的风险管理方法
  • D．以上都正确


A  B  C  D  
5. 
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是(    )。
  • A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
  • B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理
  • C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
  • D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张


A  B  C  D  
6. 
如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于(    )。
  • A．0.1
  • B．0.2
  • C．0.3
  • D．0.4


A  B  C  D  
7. 
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(    )。
  • A．5Cs系统
  • B．5Ps系统
  • C．AMEL分析系统
  • D．5Its系统


A  B  C  D  
8. 
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(    )。
  • A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
  • B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
  • C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
  • D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


A  B  C  D  
9. 
如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(    )。
  • A．0.25
  • B．0.14
  • C．0.22
  • D．0.3


A  B  C  D  
10. 
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为(    )。
  • A．0.630
  • B．0.072
  • C．0.127
  • D．0.056


A  B  C  D  
11. 
假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于(    )。
  • A．3
  • B．0.33
  • C．0.75
  • D．0.25


A  B  C  D  
12. 
下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是(    )。
  • A．构造方式多种多样
  • B．交易灵活便捷
  • C．通常只能消除部分市场风险
  • D．不会产生新的交易对方信用风险


A  B  C  D  
13. 
信用风险监管指标不包括(    )。
  • A．不良资产率
  • B．不良贷款率
  • C．单一客户授信集中度
  • D．存贷款比例


A  B  C  D  
14. 
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与(    )中的较高者。
  • A．0.1%
  • B．0.01%
  • C．0.3%
  • D．0.03%


A  B  C  D  
15. 
(    )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
  • A．资产流动性
  • B．负债流动性
  • C．资本流动性
  • D．贷款流动性


A  B  C  D  
16. 
巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是(    )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
  • A．累计总敞口头寸法
  • B．净总敞口头寸法
  • C．短边法
  • D．各类风险性资产余额


A  B  C  D  
17. 
20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入(    )。
  • A．全面风险管理模式阶段
  • B．资产风险管理模式阶段
  • C．负债风险管理模式阶段
  • D．资产负债风险管理模式阶段


A  B  C  D  
18. 
通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于(    )加总。
   (1)新贷款净增值的预测值    (2)存款净流量的预测值
   (3)其他资产净流量预测值    (4)其他负债净流量预测值
   (5)期初的“剩余”或“赤字”
  • A．(1)、(2)
  • B．(1)、(2)、(3)
  • C．(1)、(2)、(5)
  • D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)


A  B  C  D  
19. 
马柯维茨提出的(    )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
  • A．均值—方差模型
  • B．资本资产定价模型
  • C．套利定价理论
  • D．二叉树模型


A  B  C  D  
20. 
商业银行最高风险管理、决策机构是(    )。
  • A．董事会
  • B．监事会
  • C．风险管理部门
  • D．财务控制部门


A  B  C  D  
21. 
按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是(    )。
  • A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
  • B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
  • C．对企业客户和个人客户都采用评级方法
  • D．对企业客户和个人客户都采用评分方法


A  B  C  D  
22. 
“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是(    )。
  • A．风险分散
  • B．风险对冲
  • C．风险转移
  • D．风险补偿


A  B  C  D  
23. 
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为(    )。
  • A．市场风险经济资本=乘数因子×VAR
  • B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
  • C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VAR
  • D．市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)


A  B  C  D  
24. 
下列关于事后检验的说法，不正确的是(    )。
  • A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
  • B．事后检验是市场风险计量方法的一种
  • C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
  • D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题


A  B  C  D  
25. 
中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指(    )。
  • A．不良贷款清收转化情况
  • B．新发放贷款质量情况
  • C．新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
  • D．以上都是


A  B  C  D  
26. 
下列指标计算公式中，不正确的是(    )。
  • A．不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
  • B．预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%
  • C．单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
  • D．贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额


A  B  C  D  
27. 
下列不属于压力测试的假设情况的是(    )。
  • A．6个月LIBOR增加500个基点
  • B．信用价差增加300个基点
  • C．正常经营状况
  • D．主要货币相对于美元升值15%


A  B  C  D  
28. 
操作风险识别与评估方法包括(    )。
  • A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
  • B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
  • C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
  • D．流程图、自我评估法、因果分析模型


A  B  C  D  
29. 
下列关于情景分析的说法，不正确的是(    )。
  • A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
  • B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
  • C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
  • D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害


A  B  C  D  
30. 
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化(    )亿元。
  • A．8.57
  • B．-8.57
  • C．9.00
  • D．-9.00


A  B  C  D  
31. 
下列关于现金流分析的说法，不正确的是(    )。
  • A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
  • B．根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
  • C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
  • D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求


A  B  C  D  
32. 
国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是(    )。
  • A．股本收益率(ROE)
  • B．资产收益率(ROA)
  • C．风险调整的业绩评估方法(RAPM)
  • D．风险价值(VAR)


A  B  C  D  
33. 
信用转移矩阵所针对的对象是(    )。
  • A．客户评级
  • B．债项评级
  • C．既有客户评级，又有债项评级
  • D．以上都不对


A  B  C  D  
34. 
商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过(    )来进行操作风险缓释。
  • A．提高电子化水平以取代手工操作
  • B．制定连续营业方案
  • C．购买电子保险
  • D．IT系统灾难备援外包


A  B  C  D  
35. 
情景分析用于(    )。
  • A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
  • B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
  • C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
  • D．A和C


A  B  C  D  
36. 
某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为(    )年。
  • A．1
  • B．1.5
  • C．1.91
  • D．2


A  B  C  D  
37. 
下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是(    )。
  • A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
  • B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
  • C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
  • D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度


A  B  C  D  
38. 
根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为(    )个营业日。
  • A．10
  • B．20
  • C．5
  • D．17


A  B  C  D  
39. 
商业银行经营管理的“三性原则”不包括(    )。
  • A．安全性
  • B．稳定性
  • C．流动性
  • D．效益性


A  B  C  D  
40. 
(    )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
  • A．流动性比率或指标法
  • B．现金流分析法
  • C．缺口分析法
  • D．久期分析法


A  B  C  D  
41. 
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(    )。
  • A．0.09
  • B．0.08
  • C．0.07
  • D．0.06


A  B  C  D  
42. 
客户信用评级是商业银行对客户(    )的计量和评价，反映客户(    )的大小。
  • A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
  • B．盈利能力和偿债能力，违约风险
  • C．收入水平和资产质量，流动风险
  • D．偿债能力和偿债意愿，流动风险


A  B  C  D  
43. 
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息，(    )对违约损失率的影响贡献度最高。
  • A．清偿优先性等产品因素
  • B．宏观经济环境因素
  • C．行业性因素
  • D．企业资本结构因素


A  B  C  D  
44. 
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、(    )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
  • A．违约客户累计百分比
  • B．违约客户数量
  • C．未违约客户累计百分比
  • D．未违约客户数量


A  B  C  D  
45. 
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括(    )。
  • A．过分依赖于外部评级
  • B．没有考虑到不同资产间的相关性
  • C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
  • D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性


A  B  C  D  
46. 
贷款组合的信用风险包括(    )。
  • A．系统性风险
  • B．非系统性风险
  • C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
  • D．政治风险


A  B  C  D  
47. 
风险管理的最基本要求是(    )。
  • A．适时、准确地识别风险
  • B．准确、详细地计量风险
  • C．适时、完整地监测风险
  • D．迅速、有效地控制风险


A  B  C  D  
48. 
下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是(    )。
  • A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
  • B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风脸和商品风险
  • C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
  • D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本


A  B  C  D  
49. 
下列关于风险管理文化的表述，正确的是(    )。
  • A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
  • B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
  • C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
  • D．风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴


A  B  C  D  
50. 
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(    )。
  • A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
  • B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
  • C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
  • D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加


A  B  C  D  
51. 
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(    )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
  • A．Credit Metrics模型
  • B．Credit Portfolio View模型
  • C．Credit Risk+模型
  • D．Credit Monitor模型


A  B  C  D  
52. 
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是(    )。
  • A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
  • B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
  • C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
  • D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布


A  B  C  D  
53. 
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是(    )。
  • A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
  • B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
  • C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
  • D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级


A  B  C  D  
54. 
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(    )。
  • A．15亿
  • B．12亿
  • C．20亿
  • D．30亿


A  B  C  D  
55. 
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(    )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(    )。
  • A．75%，25%
  • B．75%，15%
  • C．50%，15%
  • D．50%，25%


A  B  C  D  
56. 
下列关于期权时间价值的理解，不正确的是(    )。
  • A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
  • B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
  • C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少
  • D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值


A  B  C  D  
57. 
下列关于内部评级法的说法，不正确的是(    )。
  • A．可以分为初级法和高级法两种
  • B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
  • C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
  • D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值


A  B  C  D  
58. 
下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是(    )。
  • A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
  • B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
  • C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
  • D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息


A  B  C  D  
59. 
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(    )。
  • A．买入距到期日还有半年的债券
  • B．卖出永久债券
  • C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
  • D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券


A  B  C  D  
60. 
下列关于流动性比率、旨标的说法，不正确的是(    )。
  • A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
  • B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
  • C．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
  • D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险


A  B  C  D  
61. 
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是(    )。
  • A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
  • B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
  • C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
  • D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念


A  B  C  D  
62. 
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为(    )。
  • A．0.3
  • B．0.6
  • C．0.09
  • D．0.15


A  B  C  D  
63. 
(    )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
  • A．董事会
  • B．高级管理层
  • C．监事会
  • D．风险管理总监


A  B  C  D  
64. 
商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于(    )。
  • A．风险转移
  • B．风险补偿
  • C．风险分散
  • D．风险规避


A  B  C  D  
65. 
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(    )。
  • A．操作风险
  • B．战略风险
  • C．国家风险
  • D．信用风险


A  B  C  D  
66. 
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为(    )。
  • A．1英镑=1.9702美元
  • B．1英镑=2.0194美元
  • C．1英镑=2.0000美元
  • D．1英镑=1.9808美元


A  B  C  D  
67. 
下列(    )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
  • A．现金头寸指标
  • B．核心存款比例
  • C．易变负债与总资产的比率
  • D．流动资产与总资产的比率


A  B  C  D  
68. 
与单一法人客户相比，(    )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
  • A．财务报表真实性较好
  • B．连环担保普遍
  • C．风险识别难度大
  • D．贷后监督难度大


A  B  C  D  
69. 
(    )准入是银行监管的首要环节。
  • A．市场
  • B．机构
  • C．业务
  • D．高级管理人员


A  B  C  D  
70. 
(    )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
  • A．个人存款
  • B．公司存款
  • C．机构存款
  • D．大额存款


A  B  C  D  
71. 
以下关_于相关系数的论述，正确的是(    )。
  • A．相关系数具有线性不变性
  • B．相关系数用来衡量的是线性相关关系
  • C．相关系数仅能用来计量线性相关
  • D．以上都正确


A  B  C  D  
72. 
信用风险经济资本是指(    )。
   A．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
   B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
   C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
   D．以上都不对

A  B  C  D  
73. 
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是(    )。
  • A．0.01
  • B．0.012
  • C．0.018
  • D．0.03


A  B  C  D  
74. 
在法人客户评级模型中，(    )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
  • A．Altman的Z计分模型
  • B．Risk Calc模型
  • C．Credit Monitor模型
  • D．死亡率模型


A  B  C  D  
75. 
假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于(  )区间。
  • A．(1.8750，1.9250)
  • B．(1.8000，2.0000)
  • C．(1.8500，1.9500)
  • D．(1.8250，1.9750)


A  B  C  D  
76. 
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(    )。
  • A．0.17%
  • B．0.77%
  • C．1.36%
  • D．2.32%


A  B  C  D  
77. 
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(    )。
  • A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
  • B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
  • C．无法充分度量非线性金融工具的风险
  • D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强


A  B  C  D  
78. 
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(    )。
  • A．13.33%
  • B．16.67%
  • C．30.00%
  • D．83.33%


A  B  C  D  
79. 
贷款定价中的风险成本是用来(    )。
  • A．抵销贷款预期损失
  • B．抵销贷款非预期损失
  • C．抵销贷款的预期和非预期损失
  • D．以上都不对


A  B  C  D  
80. 
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为(    )。
  • A．0.05%
  • B．0.04%
  • C．0.03%
  • D．0.02%


A  B  C  D  
二、多选题

81. 
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有(    )。

A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
82. 
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有(    )。

A 借款人虚假购房，身份和住址不明
B 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
83. 
以下论述正确的是(    )。

A 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B 对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D 对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
E 零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
84. 
市场风险内部模型的优点包括(    )。

A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示
B 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C 有利于进行风险监测和管理
D 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
85. 
操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?(    )

A 数据、信息质量
B 违反系统安全规定
C 系统设计、开发的战略风险
D 系统的稳定性、兼容性、适宜性
E 系统开发、维护成本过高
86. 
影响违约损失率的主要因素包括(    )。

A 清偿优先性
B 抵押品
C 借款企业的资本结构
D 公司所在行业
E 当前经济处于繁荣还是萧条
87. 
根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?(    )

A 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅
B 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D 必须具备完善、健康的公司治理结构
E 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
88. 
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括(    )。

A 网络中心
B 消费信贷业务有关客户身份的核对
C 银行卡营销
D 法律事务
E 账户系统
89. 
债券收益率曲线通常表现的形态包括(    )。

A 正向收益率曲线
B 反向收益率曲线
C 波动收益率曲线
D 水平收益率曲线
E 垂直收益率曲线
90. 
流动性风险预警信号中的融资信号包括(    )。

A 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B 所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
C 所发行股票价格下跌
D 债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E 存款大量流失
91. 
核心雇员流失的风险具体体现为(    )。

A 核心员工的知识、技能缺乏
B 缺乏足够后援、替代人员
C 相关信息缺乏共享和文档记录
D 缺乏岗位轮换机制
E 核心员工的欺诈行为
92. 
系统缺陷引发的操作风险具体表现为(    )。

A 数据、信息质量风险
B 系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题
C 产品设计缺陷
D 违反系统安全规定
E 错误监控报告
93. 
清晰的战略风险管理流程包括(    )。

A 战略风险识别
B 战略风险规划
C 战略风险评估
D 应急方案
E 内部审计
94. 
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括(    )。

A 系统风险
B 信用风险
C 操作风险
D 战略风险
E 声誉风险
95. 
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括(    )等方面。

A 资格要求
B 定性标准
C 定量标准
D 内部数据要求
E 外部数据要求
96. 
下列关于久期缺口的说法，正确的有(    )。

A 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
97. 
操作风险的成因主要包括(    )。

A 人员因素
B 内部流程
C 系统缺陷
D 外部因素
E 其他因素
98. 
下列关于组合限额管理的说法，正确的有(    )。

A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D 任何情况下都不允许超过组合限额
E 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
99. 
对于表内资产风险权重赋予权重为0的有(    )。

A 我国中央政府的债券
B 中央政府投资的公用企业的债券
C 政策性银行债券
D 商业银行之间原始期限4个月以内的债券
E 国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
100. 
国家风险可分为(    )。

A 政治风险
B 信用风险
C 社会风险
D 经济风险
E 操作风险
101. 
信用风险报告的职责有(    )。

A 应实施并支持一致的风险语言、术语
B 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C 传递商业银行的风险容忍度
D 传递银行的风险偏好
E 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
102. 
下列属于战略风险管理应急方案的有(    )。

A 业务中断恢复计划
B 公共关系补偿计划
C 灾难恢复计划
D 诉讼应答策略
E 回应监管批评
103. 
流动性比例中流动性资产包括(    )。

A 在中国人民银行超额准备金存款
B 一个月内到期的应收账款
C 一个月内到期的贴现及其他买人票据
D 一个月内到期的次级类贷款
E 一个月内到期的债券
104. 
违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有(    )。

A 违约是针对客户的，不良是针对款项的
B 一般来说，不良率高于违约概率
C 违约借款人的正常资产容易变成不良资产
D 不良是违约的判断标准
E 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标
105. 
商业银行流动性监管核心指标包括(    )。

A 流动性比例
B 资本充足率
C 超额备付金比率
D 流动性缺口比率
E 核心负债比例
106. 
在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括(    )。

A 业务人员贪污或截留手续费
B 不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
C 挪用客户资金
D 内部人员盗窃客户资料谋取私利
E 推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示
107. 
信用风险的主要形式包括(    )。

A 结算风险
B 流动性风险．
C 非系统风险
D 违约风险
E 国家风险
108. 
在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有(    )。

A 黄金
B 美元现金
C 我国商业银行发行的债券
D 评级为AA的国家发行的债券
E 银行存单
109. 
下列关于资本作用的说法，正确的有(    )。

A 资本为商业银行提供融资
B 吸收和消化损失
C 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D 维持市场信心
E 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
110. 
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有(    )。

A 是指信用风险损失分布的数学期望
B 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C 是商业银行没有预计到的损失
D 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E 预期损失率：预期损失/资产风险敞口
111. 
下列属于市场风险的有(    )。

A 利率风险
B 股票风险
C 违约风险
D 汇率风险
E 商品风险
112. 
操作风险的人员因素包括(    )造成损失或者不良影响而引起的风险。

A 外部欺诈
B 失职违规
C 员工的知识技能匮乏
D 内部欺诈
E 核心员工流失
113. 
如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有(    )。

A 同业拆入一笔款项
B 减少非核心贷款
C 加强与长期存款客户的关系
D 寻求央行的紧急支援
E 维持良好的公共关系
114. 
下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有(    )。

A 权益资本
B 公开储备
C 重估储备
D 普通贷款储备
E 混合型债务工具
115. 
下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有(    )。

A 这些验证是监管部门的责任
B 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C 对于不同银行应该采用统一的方法
D 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
116. 
清晰的声誉风险管理流程包括(    )。

A 声誉风险识别
B 外部审计
C 声誉风险评估
D 监测和报告
E 内部审计
117. 
基本指标法的计算中涉及哪几个变量?(    )

A 前三年中各年为正的总收入
B 前三年中总收入为正数的年数
C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D 前三年的总收入
E 所计量的总的年数
118. 
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(    )。

A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D 不存在模型风险
E 计算量很大，且准确性的提高速度较慢
119. 
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?(    )

A 完善的公司治理结构
B 健全的内部控制体系
C 普及合规管理文化
D 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E 强大的研发实力
120. 
操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(    )。

A 聘用员工做法和工作场所安全性
B 业务中断和系统失灵
C 客户、产品及业务做法、
D 实物资产损坏
E 外部欺诈
三、判断题

121. 
风险就是指损失的大小。(    )

正确  错误
122. 
市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。(    )

正确  错误
123. 
商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性。(    )

正确  错误
124. 
违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。(    )

正确  错误
125. 
操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。(    )

正确  错误
126. 
国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。(    )

正确  错误
127. 
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(    )

正确  错误
128. 
在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。(    )

正确  错误
129. 
质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。(    )

正确  错误
130. 
验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。(    )

正确  错误
131. 
一个债务人只能拥有一个债项评级。(    )

正确  错误
132. 
债项评级在本质上等同于贷款分类。(    )

正确  错误
133. 
违约概率是事后检验的结果。(    )

正确  错误
134. 
贷款五级分类主要用于贷前审批。(    )

正确  错误
135. 
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。(    )

正确  错误
136. 
银行监管应当遵循的基本原则包括公开原则、公正原则、效率原则。(    )

正确  错误
137. 
银行业机构信息披露必须每季度披露风险管理政策。(    )

正确  错误
138. 
外部审计的基本特点是独立性、公正性和专业性。(    )

正确  错误
139. 
少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分。(    )

正确  错误
140. 
股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。(    )

正确  错误