银行业从业人员资格考试风险管理-111
(总分100, 做题时间90分钟)
一、单选题
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1. 
商业银行正常运转的积极表现是(    )。

A 准确制定商业战略目标
B 实行问责制
C 保持公司治理的透明度
D 建立完整的监管体制
2. 
若借款人甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(    )。

A 0.04%和0.04%
B 0.03%和0.03%
C 0.02%和0.02%
D 0.03%和0.04%
3. 
某商业银行当年将100个客户的信用等级分为BB级，该评级对应的平均违约概率为1%；第二年观察这组客户，发现有4个客户违约，则该客户的违约概率为(    )。

A 1%
B 2%
C 3%
D 4%
4. 
操作风险评估遵照的原则是(    )。

A 由表及里
B 由表及里、自下而上
C 自下而上、从已知到未知
D 由表及里、自下而上、从已知到未知
5. 
期权内在价值的市场体现为(    )。

A 即期市场价格与期权费
B 即期市场价格与期权执行价格
C 远期市场价格与期权费
D 远期市场价格与期权执行价格
6. 
2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，明确提出三大支柱(    )。

A 资本结构、外部审计、市场竞争
B 最低资本要求、监督检查、市场竞争
C 最低资本要求、监督检查、市场纪律
D 资本结构、外部审计、市场纪律
7. 
针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是(    )。

A RiskMetrics
B credMetrics
C KMV
D VaR
8. 
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(    )。

A 银行资本金
B 银行现金流
C 银行负债
D 银行准备金
9. 
商业银行的核心竞争力是(    )。

A 风险溢价水平
B 资本充足率
C 风险管理水平
D 负债合理比例
10. 
商业银行对于一些虽然发生概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括(    )。

A 无法规避，消极对待
B 购买保险
C 科技投入
D 业务外包
11. 
现实实践中，绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于(    )。

A 商业银行内部工作人员不适当的衍生金融产品的操作
B 市场整体流动性风险的加大
C 紧缩性政策的变化
D 商业银行自身管理或技术上(公司治理或者内控体系)存在一些致命的薄弱环节
12. 
下列计算公式中，不正确的选项是(    )。

A 存货周转率=产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2
B 资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税
C 流动比率=流动资产合计/流动负债合计
D 速动比率=速动资产合计/速动负债合计
13. 
(    )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。

A 即期交易
B 远期外汇交易
C 远期利率交易
D 期权交易
14. 
商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型风险管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是(    )。

A 风险监测和分析能力
B 数量分析能力
C 价格核准能力
D 模型创建能力
15. 
(    )标志着国际商业银行业全面风险管理体系基本形成。

A 《巴塞尔资本协议》
B 《巴塞尔新资本协议》
C 《全面风险管理框架》
D 《商业银行资本充足率管理办法》
16. 
某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为(    )。

A 1%
B 1.67%
C 2.5%
D 4%
17. 
以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是(    )。

A 核心存款比例
B 现金头寸指标
C 贷款总额与核心存款的比率
D 贷款总额与总资产的比率高
18. 
《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是(    )。

A 基本指标法
B 标准法
C 内部评级法
D 高级计量法
19. 
我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露不包括(    )。

A 财务会计报告
B 各类风险管理状况
C 公司治理信息
D 员工收入分配状况
20. 
商业银行财务比率中(    )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

A 盈利能力比率
B 营运能力比率
C 杠杆比率
D 流动比率
21. 
已知某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。则该商业银行的流动性需求为(    )亿元。

A 3591
B 367.5
C 3622.25
D 395.2
22. 
5Ps系统是对企业信用分析使用的专家系统，下列选项不属于5Ps系统的是(    )。

A 个人因素
B 资金用途因素
C 经验环境
D 企业前景因素
23. 
(    )负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

A 董事会
B 监事会
C 股东大会
D 高层管理者
24. 
(    )指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。

A 保证
B 抵押
C 质押
D 留置
25. 
CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(    )。

A 保险学的精算理论
B 默顿期权定价理论
C 经济计量学理论
D 资产组合理论
26. 
2008年6月7日，中央银行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。至此，金融机构人民币存款准备金率已调至17.5%，再创历史新高。法定存款准备金率的连续上调，再加上其他宏观经济调控措施的共同作用，此举对商业银行的最直接的影响是(    )。

A 稳定性
B 安全性
C 流动性
D 收益性
27. 
商业银行必须能够证明或者表明，它所采用的这种操作风险计量方法已经充分的考虑到了一些潜在的较为严重的概率分布，也就是说，无论采用哪种方法，商业银行必须表明操作风险计量方法与信用风险的内部评级法具有相当的稳健标准。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法(    )的相关要求。

A 定性标准
B 资格要求
C 定量标准
D 内外部数据要求
28. 
(    )是指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

A 法律风险
B 流动性风险
C 声誉风险
D 国家风险
29. 
(    )是现金流量分析中首先分析的对象。

A 经营活动现金流
B 投资活动现金流
C 融资活动现金流
D 信贷活动现金流
30. 
商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期，不间断的运行的是(    )。

A 风险管理数据收集
B 风险管理数据处理
C 风险管理信息传递
D 风险管理信息系统
31. 
压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和(    )两种方法。

A 情景分析法
B 分解分析法
C 失误数分析法
D 专家判断分析法
32. 
20世纪60年代是商业银行风险管理模式阶段的(    )。

A 资产风险管理模式阶段
B 负债风险管理模式阶段
C 资产负债管理模式阶段
D 全面风险管理模式阶段
33. 
商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和(    )的评估。

A 交易风险
B 借款人信用
C 交易方式
D 宏观环境
34. 
《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于(    )。

A 8%
B 7%
C 10%
D 12%
35. 
(    )是在评估基准日，自愿的、买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

A 名义价值
B 实际价值
C 公允价值
D 市场价值
36. 
(    )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A 卖出期权
B 欧式期权
C 买入期权
D 美式期权
37. 
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等(    )类。

A 5
B 6
C 7
D 8
38. 
在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为(    )。

A 法人客户和个人客户
B 企业类客户和机构类客户
C 单一法人客户和集团法人客户
D 企业单一客户和机构类客户
39. 
流动性风险产生的根源是(    )。

A 到期资产与到期负债的期限错配
B 到期资产与到期负债的期限匹配
C 流动需求与流动供给的匹配
D 以上都不对
40. 
在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括(    )。

A 负责制定操作风险管理的政策及相关文件
B 为操作风险管理开发响应的技术和方法
C 具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤
D 指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况
41. 
商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的(    )。

A 预期损失
B 非预期损失
C 常规性损失
D 非常规损失
42. 
按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用(    )。

A 评级方法和评分方法
B 评级方法和评级方法
C 评分方法和评级方法
D 评分方法和评分方法
43. 
商业银行风险管理模式可分为4个阶段，1为负债风险管理阶段，2为资产风险管理阶段，3为资产负债风险管理阶段，4为全面风险管理阶段，则演变过程为(    )。

A 1→2→3→4
B 2→1→3→4
C 3→2→1→4
D 1→3→2→4
44. 
关注类贷款计算公式为(    )。

A 关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B 关注类贷款迁徙率：期末关注类贷款向下迁徙金额/(期末关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
C 关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期末关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D 关注类贷款迁徙率：期末关注类贷款向下迁徙金额/(期末关注类贷款余额-期末关注类贷款期间减少金额)×100%
45. 
一般而言，商业银行规模越大，抵抗风险能力越强，意味着商业银行面临的风险因素(    )。

A 越小
B 越大
C 无法判断
D 以上都不正确
46. 
关于连带责任保证和一般保证，下列选项说法不正确的是(    )。

A 两者都保证的是两种不同类型，其承担的法律责任不同
B 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，但不可以要求保证人在其保证的范围内履行责任
C 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任
D 一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况后，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行，保证人可以请求人民法院在其提供可供执行财产的实际价值范围内免除保证责任
47. 
关于操作风险的含义，理解正确的有(    )。

A 它是由于商业银行无力为负债减少和资产增加提供融资而造成的损失或破产的风险
B 它的主要表现形式分为违约风险和结算风险
C 它具有普遍操作性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在授信业务不同，它主要存在于商业银行业务和管理两个方面
D 它的管理水平直接体现了商业银行的整体经营情况
48. 
(    )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

A 风险识别
B 风险计量
C 风险监测
D 风险控制
49. 
(    )风险是指在商业银行进行国家风险限额管理时，具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转移于境外而导致不能按期偿还债务。

A 流动性风险
B 外汇风险
C 市场风险
D 转移风险
50. 
某跨国公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5%，B项目年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，D项目的年收益率为12%，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是(    )。

A 项目A
B 项目B
C 项目C
D 项目D
51. 
下列关于商业银行内部控制具体内容，不正确的是(    )。

A 明确划分股东、董事会、高级管理层，经理人员各自权利、责任和利益形成的相互制衡关系
B 遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C 及时防范，发现和调整动态管理风险的机制
D 我国大多数商业银行在内部控制建设方面已经趋于成熟
52. 
下列选项(    )不属于由于商业员工匮乏知识/技能而给银行造成的风险。

A 员工自己无法意识到缺乏必要的知识
B 员工的忠诚度不高
C 意识到自己的缺陷，但是碍于面子不向管理层提出要求
D 利用本身缺乏的必要知识
53. 
(    )是一种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

A 重新定价风险
B 收益率曲线风险
C 基准风险
D 期权性风险
54. 
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设(    )。

A 准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D 经济主体都是风险爱好者
55. 
就我国商业银行的发展现状而言，(    )是其面临的最大的、最主要的风险。

A 信用风险
B 市场风险
C 流动性风险
D 操作风险
56. 
在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入(    )进行管理。

A 利率风险
B 汇率风险
C 商品价格风险
D 信用风险
57. 
假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为(    )亿元。

A 12.5
B 10
C 1
D 1.25
58. 
在期权交易中，如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称作(    )。

A 价内期权
B 价外期权
C 平价期权
D 买方期权
59. 
商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括(    )。

A 客观性
B 全面性
C 静止性
D 标准化
60. 
一般而言，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为(    )。

A 最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益
B 最高债务承受额=所有者权益/客户信用等级
C 最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对于的杠杆系数
D 最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数
61. 
使用外部数据进行分析时，必须配合(    )。

A 树型分析法
B 流程图法
C 专家情景分析法
D 头脑风暴法
62. 
小王花7元购得股票A的买方期权，已知股票A的价格为50元每股，期权规定投资者可以在1年以后以每股60元的价格购买1股A股票，已知6个月后，股票A的价格上涨为68元，则小王手中股票A的期权内在价值为(    )元。

A 18
B 10
C 8
D 5
63. 
资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自(    )。

A 中间业务
B 资产业务
C 负债业务
D 表外业务
64. 
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列(    )活动属于这一因素。

A 交易品种未经授权
B 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D 有组织的劳工运动
65. 
参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在管理客户期，宜采用(    )。

A 信用局评分
B 行为评分
C 申请评分
D RiskCalc评分
66. 
关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是(    )。

A 财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析
B 识别和评价财务报表风险可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利情况
C 识别和评价经营管理状况，具体体现在有无随意变更会计处理办法，报表编制基础是否一致等
D 识别和评价资产管理状况，主要包括资产质量分析、资产流动性以及盈利能力
67. 
商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以(    )为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。

A 客户
B 规划
C 盈利
D 风险
68. 
(    )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A 缺口分析
B 久期分析
C 外汇敞口分析
D 风险价值方法
69. 
商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了(    )。

A 久期缺口
B 流动性缺口
C 融资缺口
D 信贷缺口
70. 
CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素?(    )

A 资产质量对资本的影响
B 无形资产对资本的影响
C 表内外资产中各口径的问题
D 银行进入资本市场的能力
71. 
下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(    )。

A 金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失
B 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
C 商业银行在应对非预期损失时只能依靠中央银行的救助
D 市场风险主要来自于所属经济体系，因此具有明显的系统性特征，难以通过分散化投资完全消除，国际性商业银行通常分散投资于多国金融资本市场，以降低所承担的系统风险
72. 
下列关于正态分布曲线描述不正确的是(    )。

A 正态分布曲线关于直线x=μ对称
B 当x=μ时，曲线位于最高点
C 当x＜μ时，曲线上升(增函数)；当x＞μ时，曲线下降(减函数)并且当曲线向左、右两边无限延伸时，以x轴为渐近线，向它无限靠近
D μ一定时，曲线的形状由σ确定，σ越大，曲线越“瘦高”，总体分布越集中；σ越小，曲线越“矮胖”，总体分布越分散
73. 
(    )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A 操作风险
B 国家风险
C 声誉风险
D 法律风险
74. 
商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险的风险管理方法是(    )。

A 风险对冲
B 风险转移
C 风险规避
D 风险分散
75. 
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(    )。

A 正常类贷款
B 关注类贷款
C 次级类贷款
D 可疑类贷款
76. 
战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略所带来的潜在的威胁过程，这种风险来源的途径不包括(    )。

A 商业战略目标缺乏整体兼容性
B 实现战略目标的经营战略存在缺陷
C 实现目标存在资源匮乏
D 债务人由于信用等级下降所存在的违约风险性
77. 
关于久期缺口，以下的叙述中正确的是(    )。

A 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
B 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
C 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
78. 
内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。现金未及时送达网点以及对方商业银行引起的操作风险属于(    )。

A 财务/会计错误
B 文件/合同缺陷
C 错误监控/报告
D 结算/支付错误
79. 
监管资本分为核心资本和附属资本，下列选项不属于附属资本的是(    )。

A 未公开储备
B 未分配利润
C 重估储备
D 普通贷款储备
80. 
以下具体流程不属于风险管理部门所承担的是(    )。

A 风险识别
B 风险计量
C 风险监测
D 风险控制
81. 
国际上关于银行监管的目标为(    )。

A 促进银行业的合法、稳健运行
B 维护公众对银行业的信心
C 保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力
D 保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定
82. 
随机变量X的概率分布表如下：                    
X
2
4
5
10
P
30%
40%
50%
20%
   则随机变量X的期望值是(    )。

A 3.0
B 3.01
C 4.0
D 4.04
83. 
期权和期权性交易对买卖双方利益的影响，下列分析正确的是(    )。

A 期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利
B 期权和期权性交易都对卖方不利，而对买方有利
C 期权和期权性交易对买卖双方都有利
D 期权和期权性交易对买卖双方都不利
84. 
采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应该等于(    )。

A (前五年的总收入×固定百分比加总)/5
B (前三年的总收入×固定百分比加总)/3
C (前五年的正的总收入×固定百分比加总)/5
D (前三年的正的总收入×固定百分比加总)/3
85. 
商业银行在进行声誉风险评估时，声誉风险管理部门应当按照影响程度和(    )进行优先排序。

A 紧迫性
B 预期性
C 全面性
D 风险性
86. 
一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为(    )。

A 10%和13%
B 5%和13%
C 15%和10%
D 5%和15%
87. 
下列关于银行客户分类，以下说法正确的是(    )。

A 根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户
B 法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户
C 企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户
D 以上说法均不正确
88. 
下列选项关于董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责说法正确的是(    )。

A 风险管理部门负责具体执行董事会批准的操作风险管理系统
B 高管层具体执行操作风险管理系统
C 业务管理部门要定期的向风险管理部门就操作风险状况进行报告，要保证风险控制措施的有效性和完整性
D 内部审计部门要监督操作风险管理措施的贯彻落实，确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的程度以下
89. 
下列关于持有到期收益率的公式，选项正确的是(    )。

A 持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)/卖出价格×100%
B 持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+现金分配)/买入价格×100%
C 持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)/买入价格×100%
D 持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+现金分配)/卖出价格×100%
90. 
商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度，程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是(    )。

A 商业银行的内部控制
B 商业银行的风险文化
C 商业银行的战略机制
D 商业银行的监督体系
二、多选题
以下各小题所给出的五个选项中。至少有两项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
91. 
影响违约损失率的主要因素主要包括(    )。

A 清偿优先性
B 抵押品
C 借款企业的资本结构
D 公司所处行业
E 当前宏观经济周期
92. 
留置担保的范围包括(    )。

A 主债权
B 定金
C 利息
D 违约金
E 损害赔偿金
93. 
我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括(    )。

A 黄色预警法
B 红色预警法
C 蓝色预警法
D 灰色预警法
E 黑色预警法
94. 
下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是(    )。

A 人品
B 诚信度
C 授信动机
D 经营能力
E 道德水准
95. 
声誉危机管理应当是建立在良好的道德规范和公共利益基础之上。为了有效地进行声誉危机管理，需要做到(    )。

A 预先制定战略性的危机沟通规划
B 提高解决问题的能力
C 危机现场处理
D 提高发言人的沟通技巧
E 危机处理过程中要持续沟通
96. 
由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的操作风险越来越影响商业银行稳健经营，对此采取的有效措施包括(    )。

A 加强员工对操作风险的认识理解，以人为本，加强风险教育
B 加强内控机制建设，建立防范操作风险的长效机制
C 建立健全风险管理体系
D 采取市场化的任用机制，建立科学合理的培训机制
E 建立与完善激励考核机制
97. 
下列关于集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求正确的选项是(    )。

A 风险监测和分析能力
B 数量分析能力
C 价格核准能力
D 模型创建能力
E 系统开发/集成能力
98. 
关于贷款分类和债项分类以下选项正确的有(    )。

A 贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
B 债项评级通常仅考虑债项交易损失的特定风险因素，不考虑影响客户风险的因素
C 贷款分类主要应用于贷前审批，不用于贷后管理
D 债项评级主要用于贷后管理
E 债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
99. 
下列选项(    )是外部事件引起的操作性风险的具体表现形式。

A 外部欺诈/盗窃
B 洗钱
C 政治风险
D 监管规定
E 业务外包
100. 
5Cs系统是对企业信用分析使用最广泛的专家系统，5Cs是指(    )。

A 品德
B 资本
C 还款能力
D 抵押
E 个人因素
101. 
抵押合同应包括的基本内容为(    )。

A 被担保的主债权种类，数额
B 抵押品的名称
C 抵押担保的范围
D 质物移交的时间
E 当时认为需要约定的其他事项等
102. 
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中包括(    )。

A 债务人评级
B 债项评级
C 不良贷款评级
D 贷款评级
E 客户评级
103. 
商业银行个人信贷产品可以基本划分为(    )。

A 个人消费贷款
B 个人住宅贷款
C 个人零售贷款
D 循环零售贷款
E 个人住宅抵押贷款
104. 
在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般包括(    )。

A 催收
B 重组
C 诉讼
D 转移
E 分解
105. 
我国商业银行公司治理应当遵循的基本准则是(    )。

A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C 建立健全以董事会为核心的监督机制
D 建立完善的信息报告和信息披露制度
E 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
106. 
风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在(    )。

A 商业银行利用多样化的投资分散风险的原理开展全面信贷业务
B 商业银行的风险分散策略成本较之所承担的潜在风险损失相比，仍具有极大的必要性
C 商业银行可以通过贷款打包出售或者与其他商业银行组成银团贷款，使自己的授信对象多样化
D 商业银行多样化授信后，借款人违约信用风险的独立性大大加强，进一步消除了商业银行的经营风险
E 商业银行可以完善相关信贷条例，扩大业务范围，增加盈利的可能性
107. 
市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(    )。

A 利率风险
B 汇率风险
C 股票价格风险
D 商品价格风险
E 流动性风险
108. 
下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是(    )。

A 历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
109. 
商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是(    )。

A 违约风险
B 操作风险
C 市场风险
D 结算风险
E 流动性风险
110. 
下列选项不能作为保证人的是(    )。

A 某小型贸易公司法人
B 北京大学
C 医院
D 某大型跨国公司的分支机构
E 信用良好的公民
111. 
在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的是(    )。

A 资本金规模
B 负债结构
C 风险管理水平
D 国家宏观经济政策
E 风险定价水平
112. 
综合性报告是各报告单位针对各管理范围内，报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告，它反映的内容包括(    )。

A 重大风险事项描述
B 分类风险状况
C 风险应对具体措施
D 辖内各类风险总体状况及变化趋势
E 发展趋势及风险因素分析
113. 
统计方法中可以用来量化收益率的波动性相关指标有(    )。

A 预期收益率
B 标准差
C 方差
D 中位数
E 众数
114. 
在对单一法人客户进行信用风险识别时，法人客户根据其机构性质可以分为(    )。

A 企业类客户
B 单一法人客户
C 集团法人客户
D 机构类客户
E 企业单一客户
115. 
在分析国家风险的方法中，清单分析是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，它包括(    )内容。

A 经济发展水平
B 国家信用等级
C 经济增长率
D 国际清偿能力
E 国家外汇储备
116. 
有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(    )。

A 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
B 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
C 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
D 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析
E 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
117. 
(    )负责制定商业银行的声誉风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况。

A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 其他风险管理部门
E 理事会
118. 
下列关于流动性风险的说法，正确的有(    )。

A 流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性
B 流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因
C 实际上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险的长期积聚、恶化的综合作用结果
D 流动性风险一般是在其他的风险发生之后，所引致的一种最初的表现形式
E 流动性风险具有传染性，一家银行遭到挤兑风险，极易传染到其他银行
119. 
期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，下列关于期货的说法，正确的有(    )。

A 现代期货交易产生于20世纪
B 货币期货可以用来规避汇率风险
C 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
D 股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算
E 期货交易的优点在于有助于发现公平价格，并提供市场参考数据
120. 
风险文化的层次有(    )。

A 风险管理理念
B 风险管理体系
C 风险管理知识
D 风险管理层次
E 风险管理制度
121. 
CAMELS评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括(    )因素。

A 负债比率
B 核心竞争力
C 市场风险敏感度
D 资本充足性
E 流动性
122. 
在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是(    )。

A 监控报告流程不明确，混乱
B 负责监控/报告的部门职责不清晰
C 财会系统建设存在缺陷
D 管理流程不清晰
E 有关数据不全面，不真实
123. 
资本融资的具体来源包括(    )。

A 留存收益
B 发行新股
C IMF优惠贷款
D 原有股东追加投资
E 国际银团的贷款
124. 
在单一法人客户信用风险识别中，对机构类客户应当主要识别(    )风险。

A 政策风险
B 投资风险
C 信誉风险
D 财务风险
E 经营风险
125. 
商业银行的经营原则有(    )。

A 安全性
B 流动行
C 规模性
D 效益性
E 自主性
126. 
关于违约概率和违约频率以下说法正确的是(    )。

A 违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B 违约概率和违约频率是同一个概念
C 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D 不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的
E 违约频率即通常所称的违约率
127. 
形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?(    )

A 内部欺诈
B 知识/技能匮乏
C 核心员工流失
D 违反系统安全规定
E 商业银行违反用工法
128. 
阿根廷一家商业银行为避免此国的金融危机给本国带来金融损失，可采用的风险管理方法有(    )。

A 利用资产证券化、信用衍生产品等创新工具转移风险
B 制定相关战略预期，从宏观微观把握国内外存在的金融风险
C 通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D 合理匹配资产负债的期限结构，如利用利率衍生金融工具对冲风险
E 提高信用低的客户的贷款利率，从而补偿潜在损失风险
129. 
巴塞尔规定使用高级计量法定性标准，商业银行应满足(    )。

A 必须拥有责权明晰的各部门所组成的操作风险管理系统
B 作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须分类详细记录包括实物损失在内的各种相关损失数据
C 必须有定期的报告来显示银行的风险分布，包括在监管中发生的损失，并将这些结果呈报给各个商业部门、高级管理者以及银行的所有者
D 银行的操作风险管理体系必须完整备案
E 银行的操作风险管理系统必须得到许可、生效，并且还应定期接受复查审核，这些复查审核应该包含银行的业务部门和监管部门两个方面
130. 
参照国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括(    )。

A 回归分析
B KPMG模型
C 死亡率模型
D K临近值
E 神经网络模型
三、判断题

131. 
一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成正向变动。    (    )

正确  错误
132. 
在商业银行的经营过程中，资本金水平较高的商业银行，风险承担能力就越大。    (    )

正确  错误
133. 
市场风险相对于信用风险而言，具有数据优势和易于获取数据信息，并且可选择的金融产品种类丰富，因此具有明显的非系统性特点。        (    )

正确  错误
134. 
公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。    (    )

正确  错误
135. 
监事会是我国特有的，负责内部监督，对股东大会负责。有权对商业银行的业务开展其中涉及到的危险和其他内控进行监督，但不得干预日常的经营管理活动。我国应建立健全以监事会为核心的监督机制。       (    )

正确  错误
136. 
商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。    (    )

正确  错误
137. 
可疑类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款利息，及时执行担保，也可能会造成一定损失。    (    )

正确  错误
138. 
抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者拍卖。变更该财产的价款优先受偿。    (    )

正确  错误
139. 
在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。           (    )

正确  错误
140. 
巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。        (    )

正确  错误
141. 
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。        (    )

正确  错误
142. 
银行风险监管指标设计以资本盈利为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。    (    )

正确  错误
143. 
房地产和股市发展的过热，意味着存款流失的增加和贷款的增加，从而使得融资缺口扩大，使得银行面临相当大的流动性风险。    (    )

正确  错误
144. 
声誉危机管理只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有危机发生时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加值。    (    )

正确  错误
145. 
负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。     (    )

正确  错误